PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIHAX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIHAX с SVAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIHAX (Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) and SVAIX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VIHAX returned 10.73%/yr vs 8.06%/yr for SVAIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIHAX charges 0.22%/yr vs 0.81%/yr for SVAIX.

Доходность

Сравнение доходности VIHAX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIHAX показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у SVAIX с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции VIHAX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 10.73% против 8.06% соответственно.

VIHAX

1 день
-0.82%
1 месяц
1.22%
С начала года
11.64%
6 месяцев
14.70%
1 год
30.20%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.01%
10 лет*
10.73%

SVAIX

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.04%
С начала года
8.13%
6 месяцев
8.36%
1 год
19.08%
3 года*
15.25%
5 лет*
10.15%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIHAX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		11.64%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%22.40%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		8.13%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Correlation

The correlation between VIHAX and SVAIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2016 г.

0.65

The correlation between VIHAX and SVAIX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.65 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с SCHDSVAIX с VIG

Доходность на риск

VIHAX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIHAX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIHAXSVAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.23

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.26

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

4.96

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

13.55

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIHAX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIHAX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAIX равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIHAX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIHAXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.23

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.78

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.53

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.52

+0.17

Просадки

Сравнение просадок VIHAX и SVAIX

Максимальная просадка VIHAX за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIHAX и SVAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIHAXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-50.62%

+11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-4.66%

-4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-12.64%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-16.13%

-7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-36.53%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-3.81%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-7.71%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.60%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VIHAX и SVAIX

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) имеют волатильность 3.44% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIHAXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.56%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

7.34%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

10.36%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

13.63%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

15.44%

+0.45%

Сравнение комиссий VIHAX и SVAIX

VIHAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIHAX и SVAIX

Дивидендная доходность VIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности SVAIX в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		6.09%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.42%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIHAX and SVAIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVAIX has higher volatility (3.56%) compared to VIHAX (3.44%). In terms of maximum drawdown, VIHAX dropped -38.80% vs SVAIX's -50.62%.

VIHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIHAX и SVAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор