PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIHAX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIHAX с FLCOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VIHAX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIHAX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		6.62%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%21.29%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.61%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, VIHAX показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у FLCOX с доходностью 2.61%.

VIHAX

1 день
1.12%
1 месяц
-1.00%
С начала года
6.62%
6 месяцев
14.18%
1 год
33.75%
3 года*
20.75%
5 лет*
12.68%
10 лет*
10.53%

FLCOX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.61%
6 месяцев
6.31%
1 год
15.79%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий VIHAX и FLCOX

VIHAX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

VIHAX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIHAX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIHAXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

1.06

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

1.53

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.23

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

1.40

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.18

6.54

+6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIHAX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIHAX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа FLCOX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIHAX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIHAXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.06

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.63

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.54

+0.13

Корреляция

Корреляция между VIHAX и FLCOX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIHAX и FLCOX

Дивидендная доходность VIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности FLCOX в 1.47%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.58%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.47%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIHAX и FLCOX

Максимальная просадка VIHAX за все время составила -38.80%, примерно равная максимальной просадке FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIHAX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIHAXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-38.28%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-7.96%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

-19.00%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-4.32%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-4.52%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.52%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VIHAX и FLCOX

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что VIHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIHAXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

4.29%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

8.31%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

15.72%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

14.82%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

17.73%

-1.81%