Сравнение VIHAX с FLCOX
VIHAX (Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) and FLCOX (Fidelity Large Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, VIHAX returned 12.01%/yr vs 10.35%/yr for FLCOX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIHAX charges 0.22%/yr vs 0.04%/yr for FLCOX.
Доходность
Сравнение доходности VIHAX и FLCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIHAX показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 14.20%.
VIHAX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 10.73%
FLCOX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 14.80%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIHAX и FLCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 11.64% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 21.29% |
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 14.20% | 15.90% | 14.38% | 11.48% | -7.57% | 25.09% | 2.87% | 26.54% | -8.38% | 10.90% |
Correlation
The correlation between VIHAX and FLCOX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.76 |
The correlation between VIHAX and FLCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIHAX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск
VIHAX
FLCOX
Сравнение VIHAX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIHAX | FLCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 4.17 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 17.54 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIHAX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 2.63 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.70 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.60 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VIHAX и FLCOX
Максимальная просадка VIHAX за все время составила -38.80%, примерно равная максимальной просадке FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIHAX и FLCOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIHAX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -38.28% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -6.80% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.29% | -15.60% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.92% | -19.00% | -4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.04% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -4.45% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.62% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIHAX и FLCOX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что VIHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIHAX | FLCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 2.97% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 8.10% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 10.80% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 14.83% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 17.63% | -1.74% |
Сравнение комиссий VIHAX и FLCOX
VIHAX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIHAX и FLCOX
Дивидендная доходность VIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности FLCOX в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund | 1.32% | 1.51% | 1.92% | 1.99% | 2.01% | 1.55% | 2.28% | 3.82% | 2.79% | 0.60% | 0.00% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.42% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
VIHAX and FLCOX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIHAX has higher volatility (3.44%) compared to FLCOX (2.97%). In terms of maximum drawdown, VIHAX dropped -38.80% vs FLCOX's -38.28%.
FLCOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIHAX и FLCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор