PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIHAX с EALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIHAX с EALT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIHAX (Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) and EALT (Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly) are both funds - VIHAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while EALT is a Options Trading fund actively managed by Innovator. Over the past year, VIHAX returned 30.20% vs 11.02% for EALT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIHAX charges 0.22%/yr vs 0.69%/yr for EALT.

Доходность

Сравнение доходности VIHAX и EALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIHAX показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у EALT с доходностью 1.07%.

VIHAX

1 день
-0.82%
1 месяц
1.22%
С начала года
11.64%
6 месяцев
14.70%
1 год
30.20%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.01%
10 лет*
10.73%

EALT

1 день
0.02%
1 месяц
1.27%
С начала года
1.07%
6 месяцев
0.98%
1 год
11.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIHAX и EALT

2026 (YTD)202520242023
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		11.64%38.01%6.96%10.31%
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly		1.07%9.45%18.02%6.80%

Correlation

The correlation between VIHAX and EALT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.55

The correlation between VIHAX and EALT has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIHAX и EALT

Секторы
VIHAX
EALT

Финансовые услуги

41.9%
12.2%

Энергетика

9.5%
4.0%

Потребительский защитный сектор

7.0%
5.3%

Сырьевые материалы

6.8%
1.9%

Здравоохранение

6.6%
9.5%

Промышленность

6.6%
8.5%

Потребительский циклический сектор

6.5%
10.0%

Коммунальные услуги

5.6%
2.6%

Технологии

4.3%
33.6%

Коммуникационные услуги

4.0%
10.5%

Недвижимость

1.3%
2.0%

Финансовые услуги

VIHAX
41.9%
EALT
12.2%

Энергетика

VIHAX
9.5%
EALT
4.0%

Потребительский защитный сектор

VIHAX
7.0%
EALT
5.3%

Сырьевые материалы

VIHAX
6.8%
EALT
1.9%

Здравоохранение

VIHAX
6.6%
EALT
9.5%

Промышленность

VIHAX
6.6%
EALT
8.5%

Потребительский циклический сектор

VIHAX
6.5%
EALT
10.0%

Коммунальные услуги

VIHAX
5.6%
EALT
2.6%

Технологии

VIHAX
4.3%
EALT
33.6%

Коммуникационные услуги

VIHAX
4.0%
EALT
10.5%

Недвижимость

VIHAX
1.3%
EALT
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с VIHAX:
VIHAX с VHYAXVIHAX с VIAAXVIHAX с VTRIXVIHAX с FGLGXVIHAX с VIGIVIHAX с VEUSXVIHAX с FMIJX
Часто сравнивают с EALT:
EALT с UJULEALT с ZALTEALT с XDQQEALT с BJULEALT с TJULEALT с HELOEALT с BALT

Доходность на риск

VIHAX vs. EALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EALT
Ранг доходности на риск EALT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EALT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALT: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALT: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIHAX c EALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIHAXEALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.49

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.04

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.28

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

1.66

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

6.29

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIHAX vs. EALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIHAX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа EALT равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIHAX и EALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIHAXEALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.49

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.32

-0.64

Просадки

Сравнение просадок VIHAX и EALT

Максимальная просадка VIHAX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки EALT в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIHAX и EALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIHAXEALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-14.76%

-24.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-6.66%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.68%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-1.64%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.76%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VIHAX и EALT

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что VIHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIHAXEALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

0.45%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

5.50%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

7.44%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

10.06%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

10.06%

+5.83%

Сравнение комиссий VIHAX и EALT

VIHAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIHAX и EALT

Дивидендная доходность VIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как EALT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EALT
Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.42%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%

Часто задаваемые вопросы

VIHAX and EALT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIHAX has higher volatility (3.44%) compared to EALT (0.45%). In terms of maximum drawdown, VIHAX dropped -38.80% vs EALT's -14.76%.

VIHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIHAX и EALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор