Сравнение VIHAX с EALT

С начала года, VIHAX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у EALT с доходностью -4.36%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VIHAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EALT в 0.69%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) и Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIHAX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа EALT равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIHAX и EALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VIHAX и EALT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность VIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как EALT не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VIHAX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки EALT в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIHAX и EALT.

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Innovator U.S. Equity 5 To 15 Buffer ETF - Quarterly (EALT) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что VIHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.