PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGI с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGI с XDIV.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) and XDIV.TO (iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF) are both Dividend funds - VIGI tracks the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index while XDIV.TO tracks the MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIGI returned 4.27%/yr vs 13.87%/yr for XDIV.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VIGI charges 0.15%/yr vs 0.11%/yr for XDIV.TO.

Доходность

Сравнение доходности VIGI и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VIGI торгуется в USD, в то время как XDIV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDIV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VIGI показывает доходность 3.10%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 19.42%.

VIGI

1 день
-0.22%
1 месяц
1.68%
С начала года
3.10%
6 месяцев
3.92%
1 год
6.49%
3 года*
9.51%
5 лет*
4.27%
10 лет*
8.31%

XDIV.TO

1 день
0.38%
1 месяц
2.75%
С начала года
19.42%
6 месяцев
18.53%
1 год
36.69%
3 года*
22.30%
5 лет*
13.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGI и XDIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		3.10%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%9.13%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		19.42%31.02%10.48%14.68%-5.50%33.37%-5.29%30.52%-16.81%14.41%

Correlation

The correlation between VIGI and XDIV.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

0.47

The correlation between VIGI and XDIV.TO shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIGI и XDIV.TO

Секторы
VIGI
XDIV.TO

Финансовые услуги

29.0%
46.7%

Промышленность

17.1%

-

Здравоохранение

14.6%

-

Технологии

11.5%
1.3%

Потребительский защитный сектор

9.7%

-

Коммунальные услуги

4.8%
11.3%

Сырьевые материалы

4.1%

-

Потребительский циклический сектор

3.1%
11.5%

Энергетика

2.8%
28.8%

Коммуникационные услуги

1.3%
0.4%

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

VIGI
29.0%
XDIV.TO
46.7%

Промышленность

VIGI
17.1%
XDIV.TO

-

Здравоохранение

VIGI
14.6%
XDIV.TO

-

Технологии

VIGI
11.5%
XDIV.TO
1.3%

Потребительский защитный сектор

VIGI
9.7%
XDIV.TO

-

Коммунальные услуги

VIGI
4.8%
XDIV.TO
11.3%

Сырьевые материалы

VIGI
4.1%
XDIV.TO

-

Потребительский циклический сектор

VIGI
3.1%
XDIV.TO
11.5%

Энергетика

VIGI
2.8%
XDIV.TO
28.8%

Коммуникационные услуги

VIGI
1.3%
XDIV.TO
0.4%

Недвижимость

VIGI
1.3%
XDIV.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Доходность на риск

VIGI vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGI c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGIXDIV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
4.27

-3.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
6.11

-5.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.82

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

11.38

-10.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

38.12

-36.42

VIGI vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGI на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGI и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIGI и XDIV.TO

Максимальная просадка VIGI за все время составила -31.01%, что меньше максимальной просадки XDIV.TO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGI и XDIV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGIXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.01%

-46.32%

+15.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-3.31%

-7.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-12.20%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-24.74%

-4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

0.00%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-6.33%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

0.99%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGI и XDIV.TO

Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что VIGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGIXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

2.43%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

6.86%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

8.84%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

12.47%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

17.75%

-1.88%

Сравнение комиссий VIGI и XDIV.TO

VIGI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGI и XDIV.TO

Дивидендная доходность VIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности XDIV.TO в 3.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.14%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.25%3.90%4.50%4.42%4.15%3.76%4.85%4.24%5.13%1.92%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIGI and XDIV.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDIV.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDIV.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.15% for VIGI.

VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index, while XDIV.TO tracks MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VIGI and 0.11% for XDIV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGI и XDIV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор