PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGAX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGAX с QQQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIGAX returned 17.87%/yr vs 21.79%/yr for QQQ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VIGAX charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности VIGAX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGAX показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции VIGAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 17.87% против 21.79% соответственно.

VIGAX

1 день
1.82%
1 месяц
-2.66%
С начала года
4.85%
6 месяцев
5.52%
1 год
21.03%
3 года*
23.61%
5 лет*
13.73%
10 лет*
17.87%

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
35.82%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGAX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		4.85%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between VIGAX and QQQ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г.

0.93

The correlation between VIGAX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIGAX и QQQ

Секторы
VIGAX
QQQ

Технологии

53.5%
53.8%

Коммуникационные услуги

17.3%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.3%

Здравоохранение

4.6%
4.2%

Финансовые услуги

4.3%
0.2%

Промышленность

3.6%
2.8%

Потребительский защитный сектор

1.5%
7.7%

Недвижимость

1.0%
0.1%

Коммунальные услуги

0.9%
1.4%

Сырьевые материалы

0.6%
1.1%

Энергетика

0.4%
0.6%

Технологии

VIGAX
53.5%
QQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

VIGAX
17.3%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

VIGAX
12.2%
QQQ
12.3%

Здравоохранение

VIGAX
4.6%
QQQ
4.2%

Финансовые услуги

VIGAX
4.3%
QQQ
0.2%

Промышленность

VIGAX
3.6%
QQQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

VIGAX
1.5%
QQQ
7.7%

Недвижимость

VIGAX
1.0%
QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

VIGAX
0.9%
QQQ
1.4%

Сырьевые материалы

VIGAX
0.6%
QQQ
1.1%

Энергетика

VIGAX
0.4%
QQQ
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

VIGAX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGAXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.09

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.73

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.01

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

11.22

-6.74

VIGAX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGAX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGAX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIGAX и QQQ

Максимальная просадка VIGAX за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGAX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGAXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-82.97%

+32.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-11.96%

-4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-22.77%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-35.12%

-0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.63%

-35.12%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-3.33%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-32.75%

+20.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

3.20%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGAX и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) составляет 5.91%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что VIGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGAXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

7.56%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

13.81%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

17.19%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

22.55%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

22.38%

-0.75%

Сравнение комиссий VIGAX и QQQ

VIGAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGAX и QQQ

Дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности QQQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.38%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VIGAX and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to VIGAX (5.91%). In terms of maximum drawdown, VIGAX dropped -50.66% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGAX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор