PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIGAX с FCPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIGAX с FCPGX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) and FCPGX (Fidelity Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while FCPGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VIGAX returned 17.79%/yr vs 14.22%/yr for FCPGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VIGAX charges 0.05%/yr vs 1.00%/yr for FCPGX.

Доходность

Сравнение доходности VIGAX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIGAX показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции VIGAX превзошли акции FCPGX по среднегодовой доходности: 17.79% против 14.22% соответственно.

VIGAX

1 день
-3.64%
1 месяц
-1.13%
С начала года
5.74%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.61%
3 года*
24.45%
5 лет*
14.30%
10 лет*
17.79%

FCPGX

1 день
-4.39%
1 месяц
-2.95%
С начала года
13.99%
6 месяцев
10.81%
1 год
30.54%
3 года*
18.87%
5 лет*
7.32%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIGAX и FCPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		5.74%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		13.99%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%

Correlation

The correlation between VIGAX and FCPGX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2004 г.

0.85

The correlation between VIGAX and FCPGX shifts across timeframes, from 0.70 (3 years) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Fidelity Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX
Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX

Доходность на риск

VIGAX vs. FCPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIGAX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIGAXFCPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.50

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.09

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.48

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

9.93

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIGAX vs. FCPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIGAX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCPGX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIGAX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIGAXFCPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.31

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.62

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.52

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VIGAX и FCPGX

Максимальная просадка VIGAX за все время составила -50.66%, что меньше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGAX и FCPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGAXFCPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-59.11%

+8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-13.12%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.04%

-28.69%

+5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-39.04%

+3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.63%

-39.04%

+3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-4.39%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-10.70%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

3.27%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VIGAX и FCPGX

Текущая волатильность для Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) составляет 5.21%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что VIGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGAXFCPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

7.59%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

16.79%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

21.65%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

23.56%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

22.88%

-1.27%

Сравнение комиссий VIGAX и FCPGX

VIGAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FCPGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIGAX и FCPGX

Дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FCPGX в 5.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		5.60%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.38%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

VIGAX and FCPGX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPGX has higher volatility (7.59%) compared to VIGAX (5.21%). In terms of maximum drawdown, VIGAX dropped -50.66% vs FCPGX's -59.11%.

FCPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIGAX и FCPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор