PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIG с XUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с XUDV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and XUDV (Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF) are both Dividend funds - VIG tracks the S&P U.S. Dividend Growers Index while XUDV tracks the VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index. Both are passively managed. Over the past year, VIG returned 18.31% vs 30.60% for XUDV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIG charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for XUDV.

Доходность

Сравнение доходности VIG и XUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у XUDV с доходностью 25.04%.

VIG

1 день
0.75%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
7.08%
С начала года
9.70%
1 год
18.31%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.77%
10 лет*
12.96%

XUDV

1 день
1.13%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
18.83%
С начала года
25.04%
1 год
30.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и XUDV

2026 (YTD)2025
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		9.70%11.19%
XUDV
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF		25.04%8.52%

Correlation

The correlation between VIG and XUDV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.77

The correlation between VIG and XUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIG и XUDV

Секторы
VIG
XUDV

Технологии

29.0%
12.6%

Финансовые услуги

19.9%
23.7%

Здравоохранение

16.6%
7.8%

Промышленность

11.3%
12.1%

Потребительский защитный сектор

9.3%
16.3%

Потребительский циклический сектор

4.4%
8.0%

Сырьевые материалы

3.3%
1.2%

Энергетика

3.2%
6.2%

Коммунальные услуги

2.9%
3.9%

Коммуникационные услуги

0.5%
6.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

VIG
29.0%
XUDV
12.6%

Финансовые услуги

VIG
19.9%
XUDV
23.7%

Здравоохранение

VIG
16.6%
XUDV
7.8%

Промышленность

VIG
11.3%
XUDV
12.1%

Потребительский защитный сектор

VIG
9.3%
XUDV
16.3%

Потребительский циклический сектор

VIG
4.4%
XUDV
8.0%

Сырьевые материалы

VIG
3.3%
XUDV
1.2%

Энергетика

VIG
3.2%
XUDV
6.2%

Коммунальные услуги

VIG
2.9%
XUDV
3.9%

Коммуникационные услуги

VIG
0.5%
XUDV
6.8%

Недвижимость

VIG

-

XUDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с XUDV:
XUDV с SCHDXUDV с MULTXUDV с VYMXUDV с NDIVXUDV с JEPIXUDV с AMDYXUDV с XOMO

Доходность на риск

VIG vs. XUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XUDV
Ранг доходности на риск XUDV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUDV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUDV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUDV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUDV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUDV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c XUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGXUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.50

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.49

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

4.85

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

16.26

-6.85

VIG vs. XUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUDV равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и XUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIG и XUDV

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что больше максимальной просадки XUDV в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и XUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGXUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-15.98%

-30.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-6.34%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-2.01%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.89%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и XUDV

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.06%, в то время как у Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF (XUDV) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGXUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

3.69%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

8.74%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

12.30%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

16.09%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

16.09%

-0.08%

Сравнение комиссий VIG и XUDV

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XUDV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и XUDV

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности XUDV в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.50%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
XUDV
Franklin U.S. Dividend Booster Index ETF		3.33%3.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIG and XUDV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XUDV has higher volatility (3.69%) compared to VIG (2.06%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs XUDV's -15.98%.

On 1-year performance, XUDV leads with 30.60% vs 18.31% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XUDV has performed better with a 30.60% return vs 18.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for XUDV.

XUDV has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 1.50% for VIG.

VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while XUDV tracks VettaFi New Frontier U.S. Dividend Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 0.09% for XUDV.

XUDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и XUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор