PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с XLI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIG returned 13.24%/yr vs 14.15%/yr for XLI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VIG charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности VIG и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 13.90%. За последние 10 лет акции VIG уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 13.24% против 14.15% соответственно.

VIG

1 день
0.53%
1 месяц
2.11%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.52%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.24%

XLI

1 день
0.59%
1 месяц
0.96%
С начала года
13.90%
6 месяцев
13.10%
1 год
25.17%
3 года*
20.87%
5 лет*
12.93%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.68%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		13.90%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Correlation

The correlation between VIG and XLI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2006 г.

0.88

The correlation between VIG and XLI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIG и XLI

Секторы
VIG
XLI

Технологии

26.2%
3.8%

Финансовые услуги

20.6%

-

Здравоохранение

16.5%

-

Промышленность

11.8%
90.9%

Потребительский защитный сектор

10.1%

-

Потребительский циклический сектор

4.7%
0.5%

Энергетика

3.5%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммунальные услуги

3.2%
4.8%

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

VIG
26.2%
XLI
3.8%

Финансовые услуги

VIG
20.6%
XLI

-

Здравоохранение

VIG
16.5%
XLI

-

Промышленность

VIG
11.8%
XLI
90.9%

Потребительский защитный сектор

VIG
10.1%
XLI

-

Потребительский циклический сектор

VIG
4.7%
XLI
0.5%

Энергетика

VIG
3.5%
XLI

-

Сырьевые материалы

VIG
3.5%
XLI

-

Коммунальные услуги

VIG
3.2%
XLI
4.8%

Коммуникационные услуги

VIG
0.5%
XLI

-

Недвижимость

VIG

-

XLI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

VIG vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.50

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.17

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

1.98

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

7.82

+1.53

VIG vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLI равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIG и XLI

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-62.26%

+15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-12.21%

+4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-18.49%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-21.64%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

-42.33%

+10.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.24%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-9.20%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.09%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и XLI

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.93%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

6.22%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

13.59%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

16.17%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

17.55%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

20.04%

-3.98%

Сравнение комиссий VIG и XLI

VIG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XLI в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и XLI

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности XLI в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.16%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

VIG and XLI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLI has higher volatility (6.22%) compared to VIG (2.93%). In terms of maximum drawdown, VIG dropped -46.81% vs XLI's -62.26%.

On 10-year performance, XLI leads with 14.15% vs 13.24% for VIG. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLI has performed better with a 14.15% return vs 13.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for XLI.

VIG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.16% for XLI.

VIG is categorized as Dividend, while XLI is Industrials Equities. VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.04% for VIG and 0.08% for XLI.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор