PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIG с U-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIG с U-U.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) is Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while U-U.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) is a stock. Over the past 3 years, VIG returned 15.98%/yr vs 9.68%/yr for U-U.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VIG и U-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VIG торгуется в USD, в то время как U-U.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U-U.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VIG показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у U-U.TO с доходностью -7.16%.

VIG

1 день
0.53%
1 месяц
3.08%
С начала года
7.68%
6 месяцев
6.99%
1 год
18.23%
3 года*
15.98%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.24%

U-U.TO

1 день
-1.14%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-7.16%
6 месяцев
1.40%
1 год
5.77%
3 года*
9.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIG и U-U.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.68%14.17%16.99%14.51%-9.80%8.72%
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		-7.16%18.18%-25.16%86.49%-0.07%17.76%

Correlation

The correlation between VIG and U-U.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV
Часто сравнивают с U-U.TO:
U-U.TO с URAU-U.TO с URNJU-U.TO с URNMU-U.TO с NLRU-U.TO с TAGSU-U.TO с PHYS.TOU-U.TO с CCJ

Доходность на риск

VIG vs. U-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
U-U.TO
Ранг доходности на риск U-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-U.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-U.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIG c U-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) и Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIGU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
0.16

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
0.48

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.06

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

0.23

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

0.46

+8.89

VIG vs. U-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIG на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа U-U.TO равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIG и U-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIG и U-U.TO

Максимальная просадка VIG за все время составила -46.81%, что меньше максимальной просадки U-U.TO в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIG и U-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIGU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.81%

-51.83%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-25.40%

+17.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-51.83%

+36.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-29.49%

+29.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-24.20%

+18.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

12.69%

-10.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VIG и U-U.TO

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) составляет 2.93%, в то время как у Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-U.TO) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что VIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с U-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIGU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

6.16%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

25.78%

-18.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

35.47%

-25.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

42.18%

-27.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

42.18%

-26.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIG и U-U.TO

Дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как U-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
U-U.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VIG and U-U.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIG и U-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор