PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIESX с CEMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VIESX и CEMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIESX и CEMFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund
-0.06%13.61%3.62%21.83%-22.92%-1.62%38.88%18.28%-5.40%31.01%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund
7.09%31.39%9.51%26.45%-16.15%6.74%8.70%19.75%-16.90%29.82%

Доходность по периодам

С начала года, VIESX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у CEMFX с доходностью 7.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIESX имеют среднегодовую доходность 9.45%, а акции CEMFX немного впереди с 9.60%.


VIESX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-2.08%
1 год
9.47%
3 года*
10.35%
5 лет*
1.93%
10 лет*
9.45%

CEMFX

1 день
0.29%
1 месяц
-10.12%
С начала года
7.09%
6 месяцев
11.76%
1 год
38.29%
3 года*
21.61%
5 лет*
10.53%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Сравнение комиссий VIESX и CEMFX

VIESX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии CEMFX в 1.00%.


Доходность на риск

VIESX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIESX
Ранг доходности на риск VIESX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIESX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIESX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIESX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIESX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIESX: 2020
Ранг коэф-та Мартина

CEMFX
Ранг доходности на риск CEMFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIESX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VIESXCEMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.37

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.99

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.45

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.99

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

11.06

-8.25

VIESX vs. CEMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIESX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа CEMFX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIESX и CEMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VIESXCEMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.37

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.75

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.65

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Корреляция

Корреляция между VIESX и CEMFX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VIESX и CEMFX

Дивидендная доходность VIESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности CEMFX в 2.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIESX
Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund
2.79%2.79%3.64%0.00%0.00%8.80%1.17%2.06%0.38%0.83%2.01%2.24%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund
2.03%1.72%3.31%4.68%1.26%2.62%2.13%4.16%2.26%3.59%3.65%4.60%

Просадки

Сравнение просадок VIESX и CEMFX

Максимальная просадка VIESX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIESX и CEMFX.


Загрузка...

Показатели просадок


VIESXCEMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-39.30%

+4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-12.41%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-28.13%

-6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-39.30%

+4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-12.16%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.81%

-9.69%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.35%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VIESX и CEMFX

Текущая волатильность для Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund (VIESX) составляет 5.08%, в то время как у Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что VIESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VIESXCEMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

6.93%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

12.36%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

16.39%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

14.09%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

14.92%

-1.73%