Сравнение VIDY.TO с EBNK.TO
VIDY.TO (Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF) and EBNK.TO (Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD) are both exchange-traded funds - VIDY.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index, while EBNK.TO is a Financials Equities fund actively managed by Evolve. VIDY.TO is passively managed, while EBNK.TO is actively managed. Over the past 3 years, VIDY.TO returned 23.03%/yr vs 34.58%/yr for EBNK.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIDY.TO charges 0.31%/yr vs 0.60%/yr for EBNK.TO.
Доходность
Сравнение доходности VIDY.TO и EBNK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIDY.TO показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у EBNK.TO с доходностью 5.75%.
VIDY.TO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- —
EBNK.TO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 5.75%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 34.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIDY.TO и EBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | 11.55% | 34.37% | 13.41% | 15.46% | -1.31% |
EBNK.TO Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD | 5.75% | 60.13% | 28.78% | 20.83% | -4.75% |
Correlation
The correlation between VIDY.TO and EBNK.TO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between VIDY.TO and EBNK.TO shifts across timeframes, from 0.51 (3 years) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VIDY.TO и EBNK.TO
Секторы
VIDY.TO
EBNK.TO
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Технологии
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
VIDY.TO
EBNK.TO
Здравоохранение
VIDY.TO
EBNK.TO
-
Потребительский защитный сектор
VIDY.TO
EBNK.TO
-
Энергетика
VIDY.TO
EBNK.TO
-
Потребительский циклический сектор
VIDY.TO
EBNK.TO
-
Промышленность
VIDY.TO
EBNK.TO
-
Коммунальные услуги
VIDY.TO
EBNK.TO
-
Сырьевые материалы
VIDY.TO
EBNK.TO
-
Коммуникационные услуги
VIDY.TO
EBNK.TO
-
Технологии
VIDY.TO
EBNK.TO
-
Недвижимость
VIDY.TO
EBNK.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIDY.TO vs. EBNK.TO — Ранг доходности на риск
VIDY.TO
EBNK.TO
Сравнение VIDY.TO c EBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) и Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIDY.TO | EBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.25 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.10 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 7.41 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIDY.TO | EBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.44 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.87 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок VIDY.TO и EBNK.TO
Максимальная просадка VIDY.TO за все время составила -31.99%, примерно равная максимальной просадке EBNK.TO в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDY.TO и EBNK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIDY.TO | EBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -31.02% | -0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -14.87% | +4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | -21.16% | +7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.56% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -7.42% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 4.20% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIDY.TO и EBNK.TO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) составляет 4.19%, в то время как у Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD (EBNK.TO) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что VIDY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIDY.TO | EBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 6.31% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 16.95% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 21.67% | -8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 26.91% | -13.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 26.91% | -10.47% |
Сравнение комиссий VIDY.TO и EBNK.TO
VIDY.TO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии EBNK.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIDY.TO и EBNK.TO
Дивидендная доходность VIDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности EBNK.TO в 10.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBNK.TO Evolve European Banks Enhanced Yield ETF Hedged CAD | 10.94% | 11.05% | 12.56% | 7.32% | 7.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | 2.45% | 2.80% | 3.59% | 3.89% | 4.37% | 3.28% | 3.34% | 3.36% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
VIDY.TO and EBNK.TO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VIDY.TO is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VIDY.TO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.60% for EBNK.TO.
VIDY.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EBNK.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Evolve. Their fees differ too: 0.31% for VIDY.TO and 0.60% for EBNK.TO.
Подберите оптимальное распределение для VIDY.TO и EBNK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор