Сравнение VIDMX с TEQLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX).
VIDMX управляется Virtus. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VIDMX и TEQLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIDMX и TEQLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VIDMX Virtus KAR Developing Markets Fund | 0.66% | 27.21% | 5.26% | 15.44% | -21.26% | -5.95% |
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.92% | 34.10% | 6.71% | 9.23% | -20.22% | -9.60% |
Доходность по периодам
С начала года, VIDMX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у TEQLX с доходностью 2.92%.
VIDMX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEQLX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 32.01%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIDMX и TEQLX
VIDMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.
Доходность на риск
VIDMX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск
VIDMX
TEQLX
Сравнение VIDMX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIDMX | TEQLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.87 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.44 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.24 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 8.90 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIDMX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.87 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.27 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VIDMX и TEQLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIDMX и TEQLX
Дивидендная доходность VIDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности TEQLX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDMX Virtus KAR Developing Markets Fund | 2.53% | 2.55% | 1.94% | 2.32% | 1.30% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.75% | 2.83% | 2.93% | 3.08% | 2.51% | 2.27% | 2.04% | 2.77% | 2.43% | 1.98% | 1.88% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок VIDMX и TEQLX
Максимальная просадка VIDMX за все время составила -35.00%, что меньше максимальной просадки TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDMX и TEQLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIDMX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.00% | -39.33% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -13.32% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.01% | -10.91% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.40% | -14.74% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.35% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIDMX и TEQLX
Текущая волатильность для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) составляет 6.03%, в то время как у TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что VIDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIDMX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 9.21% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 13.55% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 17.70% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 16.54% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 17.46% | -2.64% |