PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDI с PPTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIDI с PPTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIDI (Vident International Equity Fund) and PPTY (US Diversified Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - VIDI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Vident International Equity Index, while PPTY is a REIT fund tracking the USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIDI returned 12.06%/yr vs 2.58%/yr for PPTY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VIDI charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for PPTY.

Доходность

Сравнение доходности VIDI и PPTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident International Equity Fund (VIDI) и US Diversified Real Estate ETF (PPTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIDI показывает доходность 22.11%, что значительно выше, чем у PPTY с доходностью 10.97%.

VIDI

1 день
-0.36%
1 месяц
5.51%
С начала года
22.11%
6 месяцев
25.01%
1 год
48.31%
3 года*
27.28%
5 лет*
12.06%
10 лет*
10.88%

PPTY

1 день
1.64%
1 месяц
2.08%
С начала года
10.97%
6 месяцев
11.53%
1 год
11.96%
3 года*
9.76%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIDI и PPTY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VIDI
Vident International Equity Fund		22.11%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-17.01%
PPTY
US Diversified Real Estate ETF		10.97%-3.47%9.85%12.66%-26.10%40.36%-7.25%30.19%4.07%

Correlation

The correlation between VIDI and PPTY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.48

The correlation between VIDI and PPTY shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIDI и PPTY

Секторы
VIDI
PPTY

Промышленность

18.8%

-

Финансовые услуги

18.5%
0.5%

Технологии

13.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.4%
5.6%

Сырьевые материалы

8.4%

-

Энергетика

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

6.2%

-

Здравоохранение

6.1%
0.4%

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Недвижимость

0.8%
93.6%

Промышленность

VIDI
18.8%
PPTY

-

Финансовые услуги

VIDI
18.5%
PPTY
0.5%

Технологии

VIDI
13.7%
PPTY

-

Потребительский циклический сектор

VIDI
10.4%
PPTY
5.6%

Сырьевые материалы

VIDI
8.4%
PPTY

-

Энергетика

VIDI
8.0%
PPTY

-

Потребительский защитный сектор

VIDI
6.2%
PPTY

-

Здравоохранение

VIDI
6.1%
PPTY
0.4%

Коммуникационные услуги

VIDI
6.0%
PPTY

-

Коммунальные услуги

VIDI
3.1%
PPTY

-

Недвижимость

VIDI
0.8%
PPTY
93.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident International Equity Fund

US Diversified Real Estate ETF

Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с VWILXVIDI с SCHDVIDI с VXUS
Часто сравнивают с PPTY:
PPTY с BBREPPTY с JPREPPTY с RSPRPPTY с WTREPPTY с REZPPTY с VNQPPTY с KBWY

Доходность на риск

VIDI vs. PPTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PPTY
Ранг доходности на риск PPTY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPTY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPTY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPTY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDI c PPTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident International Equity Fund (VIDI) и US Diversified Real Estate ETF (PPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDIPPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
0.88

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
1.28

+3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.15

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

1.49

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.57

4.28

+14.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDI vs. PPTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDI на текущий момент составляет 3.37, что выше коэффициента Шарпа PPTY равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDI и PPTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDIPPTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

0.88

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.14

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.32

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VIDI и PPTY

Максимальная просадка VIDI за все время составила -48.39%, что больше максимальной просадки PPTY в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDI и PPTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIDIPPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.39%

-41.69%

-6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-8.09%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-21.06%

+6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.00%

-32.37%

+2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-2.23%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-11.34%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.80%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDI и PPTY

Vident International Equity Fund (VIDI) и US Diversified Real Estate ETF (PPTY) имеют волатильность 4.13% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIDIPPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.03%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

9.47%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

13.73%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

18.58%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

21.92%

-3.91%

Сравнение комиссий VIDI и PPTY

VIDI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PPTY в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDI и PPTY

Дивидендная доходность VIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности PPTY в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPTY
US Diversified Real Estate ETF		2.62%3.04%3.29%4.08%4.29%2.87%3.43%3.30%1.97%0.00%0.00%0.00%
VIDI
Vident International Equity Fund		3.64%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Часто задаваемые вопросы

VIDI and PPTY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIDI has higher volatility (4.13%) compared to PPTY (4.03%). In terms of maximum drawdown, VIDI dropped -48.39% vs PPTY's -41.69%.

On 5-year performance, VIDI leads with 12.06% vs 2.58% for PPTY. On fees, PPTY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PPTY has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VIDI has performed better with a 12.06% return vs 2.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PPTY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for VIDI.

VIDI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.62% for PPTY.

VIDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PPTY is REIT. VIDI tracks Vident International Equity Index, while PPTY tracks USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. Their fees differ too: 0.59% for VIDI and 0.49% for PPTY.

VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIDI и PPTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор