Сравнение VIDI с PPTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident International Equity Fund (VIDI) и US Diversified Real Estate ETF (PPTY).
VIDI и PPTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. PPTY - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность USREX - U.S. Diversified Real Estate Index. Фонд был запущен 24 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIDI и PPTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIDI и PPTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDI Vident International Equity Fund | 8.20% | 41.83% | 6.03% | 18.92% | -13.83% | 11.93% | 1.18% | 15.84% | -17.01% |
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 0.39% | -3.47% | 9.85% | 12.66% | -26.10% | 40.36% | -7.25% | 30.19% | 4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VIDI показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у PPTY с доходностью 0.39%.
VIDI
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 45.72%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.55%
PPTY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIDI и PPTY
VIDI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PPTY в 0.49%.
Доходность на риск
VIDI vs. PPTY — Ранг доходности на риск
VIDI
PPTY
Сравнение VIDI c PPTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident International Equity Fund (VIDI) и US Diversified Real Estate ETF (PPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIDI | PPTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | -0.07 | +2.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 0.03 | +3.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.00 | +0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | -0.10 | +3.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.32 | -0.35 | +16.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIDI | PPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | -0.07 | +2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.13 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VIDI и PPTY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIDI и PPTY
Дивидендная доходность VIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности PPTY в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDI Vident International Equity Fund | 4.10% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
PPTY US Diversified Real Estate ETF | 3.03% | 3.04% | 3.29% | 4.08% | 4.29% | 2.87% | 3.43% | 3.30% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIDI и PPTY
Максимальная просадка VIDI за все время составила -48.39%, что больше максимальной просадки PPTY в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDI и PPTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIDI | PPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.39% | -41.69% | -6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -13.54% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.00% | -32.37% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -11.56% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -11.48% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.73% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIDI и PPTY
Vident International Equity Fund (VIDI) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с US Diversified Real Estate ETF (PPTY) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что VIDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIDI | PPTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 4.44% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 9.40% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 17.62% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 18.58% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 22.06% | -4.07% |