Сравнение VIDI с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident International Equity Fund (VIDI) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
VIDI и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIDI и IEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIDI и IEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDI Vident International Equity Fund | 8.20% | 41.83% | 6.03% | 18.92% | -13.83% | 11.93% | 1.18% | 15.84% | -17.65% | 33.56% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.74% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VIDI показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции VIDI превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 9.55% против 9.02% соответственно.
VIDI
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 45.72%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.55%
IEFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIDI и IEFA
VIDI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Доходность на риск
VIDI vs. IEFA — Ранг доходности на риск
VIDI
IEFA
Сравнение VIDI c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident International Equity Fund (VIDI) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIDI | IEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 1.46 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 2.07 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.30 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 2.27 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.32 | 8.75 | +7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIDI | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 1.46 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.50 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VIDI и IEFA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIDI и IEFA
Дивидендная доходность VIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности IEFA в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDI Vident International Equity Fund | 4.10% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.46% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок VIDI и IEFA
Максимальная просадка VIDI за все время составила -48.39%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDI и IEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIDI | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.39% | -34.78% | -13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -11.50% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.00% | -30.41% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.39% | -34.78% | -13.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -6.75% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -6.74% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.98% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIDI и IEFA
Текущая волатильность для Vident International Equity Fund (VIDI) составляет 7.06%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что VIDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIDI | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 7.51% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 11.14% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 17.67% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 16.36% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 17.24% | +0.75% |