Сравнение VIDI с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident International Equity Fund (VIDI) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
VIDI и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VIDI и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIDI и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDI Vident International Equity Fund | 8.20% | 41.83% | 6.03% | 18.92% | -13.83% | 11.93% | 1.18% | 15.84% | -17.65% | 33.56% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 27.49% |
Доходность по периодам
С начала года, VIDI показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у HDMV с доходностью 4.79%.
VIDI
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 45.72%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.55%
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIDI и HDMV
VIDI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
VIDI vs. HDMV — Ранг доходности на риск
VIDI
HDMV
Сравнение VIDI c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident International Equity Fund (VIDI) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIDI | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 1.55 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 2.02 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.31 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 2.43 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.32 | 8.61 | +7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIDI | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 1.55 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.61 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.42 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VIDI и HDMV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIDI и HDMV
Дивидендная доходность VIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDI Vident International Equity Fund | 4.10% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIDI и HDMV
Максимальная просадка VIDI за все время составила -48.39%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDI и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIDI | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.39% | -32.01% | -16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -8.73% | -3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.00% | -24.11% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -5.54% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.51% | -6.83% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.46% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIDI и HDMV
Vident International Equity Fund (VIDI) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что VIDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIDI | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 5.40% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 8.26% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 13.16% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 11.94% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 13.23% | +4.76% |