PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDI с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIDI с FDTS

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

VIDI (Vident International Equity Fund) and FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - VIDI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Vident International Equity Index, while FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIDI returned 10.41%/yr vs 9.85%/yr for FDTS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIDI charges 0.59%/yr vs 0.80%/yr for FDTS.

Доходность

Сравнение доходности VIDI и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident International Equity Fund (VIDI) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIDI показывает доходность 17.62%, что значительно выше, чем у FDTS с доходностью 12.94%. За последние 10 лет акции VIDI превзошли акции FDTS по среднегодовой доходности: 10.41% против 9.85% соответственно.

VIDI

1 день
-3.67%
1 месяц
-0.50%
С начала года
17.62%
6 месяцев
20.49%
1 год
42.62%
3 года*
25.42%
5 лет*
11.23%
10 лет*
10.41%

FDTS

1 день
-4.25%
1 месяц
-9.45%
С начала года
12.94%
6 месяцев
14.98%
1 год
39.04%
3 года*
23.77%
5 лет*
9.88%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIDI и FDTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIDI
Vident International Equity Fund		17.62%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-17.65%33.56%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		12.94%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%

Correlation

The correlation between VIDI and FDTS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г.

0.55

Over the past year, VIDI and FDTS have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов VIDI и FDTS

Секторы
VIDI
FDTS

Промышленность

18.8%
23.0%

Финансовые услуги

18.5%
11.7%

Технологии

13.7%
13.4%

Потребительский циклический сектор

10.4%
18.4%

Сырьевые материалы

8.4%
11.2%

Энергетика

8.0%
4.3%

Потребительский защитный сектор

6.2%
5.0%

Здравоохранение

6.1%
3.0%

Коммуникационные услуги

6.0%
3.0%

Коммунальные услуги

3.1%
2.7%

Недвижимость

0.8%
4.3%

Промышленность

VIDI
18.8%
FDTS
23.0%

Финансовые услуги

VIDI
18.5%
FDTS
11.7%

Технологии

VIDI
13.7%
FDTS
13.4%

Потребительский циклический сектор

VIDI
10.4%
FDTS
18.4%

Сырьевые материалы

VIDI
8.4%
FDTS
11.2%

Энергетика

VIDI
8.0%
FDTS
4.3%

Потребительский защитный сектор

VIDI
6.2%
FDTS
5.0%

Здравоохранение

VIDI
6.1%
FDTS
3.0%

Коммуникационные услуги

VIDI
6.0%
FDTS
3.0%

Коммунальные услуги

VIDI
3.1%
FDTS
2.7%

Недвижимость

VIDI
0.8%
FDTS
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident International Equity Fund

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с VWILXVIDI с SCHDVIDI с VXUS
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с DISVXFDTS с XLKFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL

Доходность на риск

VIDI vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDI c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident International Equity Fund (VIDI) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDIFDTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.24

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.92

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.39

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

3.13

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

11.23

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDI vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDI на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDTS равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDI и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDIFDTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.24

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.34

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.40

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.36

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VIDI и FDTS

Максимальная просадка VIDI за все время составила -48.39%, что меньше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDI и FDTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIDIFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.39%

-51.26%

+2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-12.61%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-13.19%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.60%

-33.11%

+3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.39%

-51.26%

+2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-9.45%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-10.65%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.51%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDI и FDTS

Текущая волатильность для Vident International Equity Fund (VIDI) составляет 5.56%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что VIDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIDIFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

7.35%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

14.80%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

17.60%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

29.34%

-13.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

24.89%

-6.84%

Сравнение комиссий VIDI и FDTS

VIDI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDI и FDTS

Дивидендная доходность VIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности FDTS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.66%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%
VIDI
Vident International Equity Fund		3.77%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Часто задаваемые вопросы

VIDI and FDTS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTS has higher volatility (7.35%) compared to VIDI (5.56%). In terms of maximum drawdown, VIDI dropped -48.39% vs FDTS's -51.26%.

On 10-year performance, VIDI leads with 10.41% vs 9.85% for FDTS. On fees, VIDI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, VIDI has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIDI has performed better with a 10.41% return vs 9.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIDI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

VIDI has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 2.66% for FDTS.

VIDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FDTS is Foreign Small & Mid Cap Equities. VIDI tracks Vident International Equity Index, while FDTS tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. They also come from different issuers: Vident and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for VIDI and 0.80% for FDTS.

VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIDI и FDTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор