PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDI с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIDI с EFAS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIDI (Vident International Equity Fund) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - VIDI tracks the Vident International Equity Index while EFAS tracks the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIDI returned 12.06%/yr vs 12.06%/yr for EFAS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIDI charges 0.59%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности VIDI и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident International Equity Fund (VIDI) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIDI показывает доходность 22.11%, что значительно выше, чем у EFAS с доходностью 13.06%.

VIDI

1 день
-0.36%
1 месяц
5.51%
С начала года
22.11%
6 месяцев
25.01%
1 год
48.31%
3 года*
27.28%
5 лет*
12.06%
10 лет*
10.88%

EFAS

1 день
0.09%
1 месяц
-1.69%
С начала года
13.06%
6 месяцев
17.18%
1 год
28.75%
3 года*
24.51%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIDI и EFAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIDI
Vident International Equity Fund		22.11%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-17.65%33.56%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		13.06%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%

Correlation

The correlation between VIDI and EFAS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2016 г.

0.72

The correlation between VIDI and EFAS shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIDI и EFAS

Секторы
VIDI
EFAS

Промышленность

18.8%
9.9%

Финансовые услуги

18.5%
30.1%

Технологии

13.7%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.4%
1.9%

Сырьевые материалы

8.4%
1.8%

Энергетика

8.0%
13.7%

Потребительский защитный сектор

6.2%
8.1%

Здравоохранение

6.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
8.6%

Коммунальные услуги

3.1%
14.4%

Недвижимость

0.8%
11.3%

Промышленность

VIDI
18.8%
EFAS
9.9%

Финансовые услуги

VIDI
18.5%
EFAS
30.1%

Технологии

VIDI
13.7%
EFAS
0.1%

Потребительский циклический сектор

VIDI
10.4%
EFAS
1.9%

Сырьевые материалы

VIDI
8.4%
EFAS
1.8%

Энергетика

VIDI
8.0%
EFAS
13.7%

Потребительский защитный сектор

VIDI
6.2%
EFAS
8.1%

Здравоохранение

VIDI
6.1%
EFAS
0.1%

Коммуникационные услуги

VIDI
6.0%
EFAS
8.6%

Коммунальные услуги

VIDI
3.1%
EFAS
14.4%

Недвижимость

VIDI
0.8%
EFAS
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident International Equity Fund

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с VWILXVIDI с SCHDVIDI с VXUS
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с VWID

Доходность на риск

VIDI vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDI c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident International Equity Fund (VIDI) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDIEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
2.73

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
3.84

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.47

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

5.45

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.57

14.46

+4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDI vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDI на текущий момент составляет 3.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAS равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDI и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDIEFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

2.73

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VIDI и EFAS

Максимальная просадка VIDI за все время составила -48.39%, что больше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDI и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIDIEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.39%

-44.38%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-5.30%

-4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-11.84%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.00%

-28.81%

-1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-2.92%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-7.07%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.99%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDI и EFAS

Vident International Equity Fund (VIDI) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что VIDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIDIEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

2.76%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

8.19%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

10.57%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

15.59%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

18.33%

-0.32%

Сравнение комиссий VIDI и EFAS

VIDI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDI и EFAS

Дивидендная доходность VIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности EFAS в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.72%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%
VIDI
Vident International Equity Fund		3.64%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Часто задаваемые вопросы

VIDI and EFAS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIDI has higher volatility (4.13%) compared to EFAS (2.76%). In terms of maximum drawdown, VIDI dropped -48.39% vs EFAS's -44.38%.

On 5-year performance, EFAS leads with 12.06% vs 12.06% for VIDI. On fees, EFAS is cheaper at 0.56% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 12.06% return vs 12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.59% for VIDI.

EFAS has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 3.64% for VIDI.

VIDI tracks Vident International Equity Index, while EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. They also come from different issuers: Vident and Global X. Their fees differ too: 0.59% for VIDI and 0.56% for EFAS.

VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIDI и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор