PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDI с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIDI с DBAW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VIDI (Vident International Equity Fund) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - VIDI tracks the Vident International Equity Index while DBAW tracks the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIDI returned 11.25%/yr vs 12.19%/yr for DBAW. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIDI charges 0.59%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности VIDI и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident International Equity Fund (VIDI) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIDI показывает доходность 17.69%, а DBAW немного ниже – 17.04%. За последние 10 лет акции VIDI уступали акциям DBAW по среднегодовой доходности: 11.25% против 12.19% соответственно.

VIDI

1 день
0.33%
1 месяц
-3.68%
С начала года
17.69%
6 месяцев
16.79%
1 год
40.73%
3 года*
25.25%
5 лет*
11.69%
10 лет*
11.25%

DBAW

1 день
0.81%
1 месяц
1.36%
С начала года
17.04%
6 месяцев
17.08%
1 год
35.72%
3 года*
21.70%
5 лет*
11.32%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIDI и DBAW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIDI
Vident International Equity Fund		17.69%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-17.65%33.56%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		17.04%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%

Correlation

The correlation between VIDI and DBAW is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2014 г.

0.79

The correlation between VIDI and DBAW has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIDI и DBAW

Секторы
VIDI
DBAW

Промышленность

18.7%
14.3%

Технологии

18.4%
22.4%

Финансовые услуги

17.5%
23.2%

Потребительский циклический сектор

10.5%
7.6%

Сырьевые материалы

7.7%
6.9%

Энергетика

7.0%
4.8%

Здравоохранение

5.9%
6.8%

Потребительский защитный сектор

5.6%
5.0%

Коммуникационные услуги

5.4%
4.9%

Коммунальные услуги

2.6%
2.9%

Недвижимость

0.7%
1.4%

Промышленность

VIDI
18.7%
DBAW
14.3%

Технологии

VIDI
18.4%
DBAW
22.4%

Финансовые услуги

VIDI
17.5%
DBAW
23.2%

Потребительский циклический сектор

VIDI
10.5%
DBAW
7.6%

Сырьевые материалы

VIDI
7.7%
DBAW
6.9%

Энергетика

VIDI
7.0%
DBAW
4.8%

Здравоохранение

VIDI
5.9%
DBAW
6.8%

Потребительский защитный сектор

VIDI
5.6%
DBAW
5.0%

Коммуникационные услуги

VIDI
5.4%
DBAW
4.9%

Коммунальные услуги

VIDI
2.6%
DBAW
2.9%

Недвижимость

VIDI
0.7%
DBAW
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident International Equity Fund

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с SCHDVIDI с VWILXVIDI с VXUS
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с MDIJXDBAW с GSIEDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ

Доходность на риск

VIDI vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDI c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident International Equity Fund (VIDI) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIDIDBAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.57

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.42

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.50

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

3.99

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.69

16.12

-1.43

VIDI vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDI на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBAW равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDI и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIDI и DBAW

Максимальная просадка VIDI за все время составила -48.39%, что больше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDI и DBAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIDIDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.39%

-31.44%

-16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-9.00%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-14.11%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.35%

-17.87%

-10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.39%

-31.44%

-16.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-1.95%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-4.98%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.22%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDI и DBAW

Vident International Equity Fund (VIDI) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что VIDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIDIDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.13%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

12.33%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

13.99%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

13.97%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

15.21%

+2.74%

Сравнение комиссий VIDI и DBAW

VIDI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDI и DBAW

Дивидендная доходность VIDI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности DBAW в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		1.68%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
VIDI
Vident International Equity Fund		3.97%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Часто задаваемые вопросы

VIDI and DBAW have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIDI has higher volatility (6.71%) compared to DBAW (6.13%). In terms of maximum drawdown, VIDI dropped -48.39% vs DBAW's -31.44%.

On 10-year performance, DBAW leads with 12.19% vs 11.25% for VIDI. On fees, DBAW is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DBAW has been the lower-risk option at 6.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBAW has performed better with a 12.19% return vs 11.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBAW is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.59% for VIDI.

VIDI has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 1.68% for DBAW.

VIDI tracks Vident International Equity Index, while DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Vident and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.59% for VIDI and 0.41% for DBAW.

VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIDI и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор