PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDGX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIDGX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

VIDGX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VIDGX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDGX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		-2.56%18.76%-1.06%5.99%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%11.92%

Доходность по периодам

С начала года, VIDGX показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%.

VIDGX

1 день
2.14%
1 месяц
-7.97%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-0.85%
1 год
8.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Growth Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с VIDGX:
VIDGX с VYMIVIDGX с VIHAXVIDGX с VMVFXVIDGX с VTSAXVIDGX с SCHFVIDGX с VWICXVIDGX с VIDY.TO
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с FSOSX

Сравнение комиссий VIDGX и PZRIX

VIDGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

VIDGX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDGX
Ранг доходности на риск VIDGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDGX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDGXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

2.67

-2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

3.39

-2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.52

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

3.09

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

14.29

-11.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDGX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDGX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDGX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDGXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.67

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.59

+0.07

Корреляция

Корреляция между VIDGX и PZRIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDGX и PZRIX

Дивидендная доходность VIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		1.79%1.74%4.16%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%

Просадки

Сравнение просадок VIDGX и PZRIX

Максимальная просадка VIDGX за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDGX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIDGXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-43.53%

+29.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-10.68%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-5.20%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-9.00%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.45%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDGX и PZRIX

Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что VIDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIDGXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

5.45%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

8.92%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

14.17%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

15.85%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

17.02%

-4.31%