Сравнение VIDGX с GQJPX

С начала года, VIDGX показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у GQJPX с доходностью 4.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VIDGX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GQJPX в 0.91%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIDGX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа GQJPX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDGX и GQJPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VIDGX и GQJPX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность VIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности GQJPX в 3.07%

Максимальная просадка VIDGX за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки GQJPX в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDGX и GQJPX.

Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с GQG Partners International Quality Dividend Income Fund (GQJPX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что VIDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQJPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.