PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDGX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIDGX с FSGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

VIDGX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VIDGX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDGX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		-2.56%18.76%-1.06%5.99%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		1.75%32.99%5.34%12.73%

Доходность по периодам

С начала года, VIDGX показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у FSGEX с доходностью 1.75%.

VIDGX

1 день
2.14%
1 месяц
-7.97%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-0.85%
1 год
8.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Dividend Growth Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с VIDGX:
VIDGX с VYMIVIDGX с VIHAXVIDGX с VMVFXVIDGX с VTSAXVIDGX с SCHFVIDGX с VWICXVIDGX с VIDY.TO
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий VIDGX и FSGEX

VIDGX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

VIDGX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDGX
Ранг доходности на риск VIDGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDGX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDGXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.70

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.26

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

2.36

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

9.13

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDGX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDGX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа FSGEX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDGX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDGXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.70

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.37

+0.29

Корреляция

Корреляция между VIDGX и FSGEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDGX и FSGEX

Дивидендная доходность VIDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности FSGEX в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		1.79%1.74%4.16%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок VIDGX и FSGEX

Максимальная просадка VIDGX за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDGX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIDGXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-34.74%

+20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-11.24%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-8.59%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-8.51%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.90%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDGX и FSGEX

Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) составляет 6.02%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что VIDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIDGXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

7.91%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

11.22%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

16.32%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

15.20%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

16.14%

-3.43%