PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIDAX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIDAX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

VIDAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VIDAX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIDAX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIDAX
Delaware Tax-Free Idaho Fund		-0.60%3.78%3.68%6.51%-11.90%4.05%4.61%7.72%1.27%5.14%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, VIDAX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

VIDAX

1 день
0.29%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.95%
1 год
2.84%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.74%
10 лет*
2.16%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Tax-Free Idaho Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с VIDAX:
VIDAX с FSELXVIDAX с FGNSXVIDAX с WMGAXVIDAX с DDVIXVIDAX с CXHYXVIDAX с DEMIXVIDAX с DMREX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с FSMUXUSMTX с CFMOXUSMTX с FLAAXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRXUSMTX с VNJTX

Сравнение комиссий VIDAX и USMTX

VIDAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

VIDAX
Delaware Tax-Free Idaho Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

VIDAX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIDAX
Ранг доходности на риск VIDAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIDAX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIDAXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

3.86

-3.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

6.92

-6.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

3.29

-2.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

6.97

-6.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

36.30

-34.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIDAX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIDAX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIDAX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIDAXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

3.86

-3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

2.60

-2.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

2.09

-1.04

Корреляция

Корреляция между VIDAX и USMTX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIDAX и USMTX

Дивидендная доходность VIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIDAX
Delaware Tax-Free Idaho Fund		3.45%4.50%3.81%2.93%3.06%2.34%3.15%3.95%3.57%3.76%3.16%3.17%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIDAX и USMTX

Максимальная просадка VIDAX за все время составила -17.08%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDAX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIDAXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.08%

-1.98%

-15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.92%

-0.40%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-1.92%

-15.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-0.30%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-0.19%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

0.08%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VIDAX и USMTX

Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что VIDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIDAXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

0.22%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

0.40%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

0.70%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.14%

0.72%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.54%

0.75%

+3.79%