Сравнение VIDAX с DCARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).
VIDAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 3 янв. 1995 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VIDAX и DCARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIDAX и DCARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDAX Delaware Tax-Free Idaho Fund | -0.60% | 3.78% | 3.68% | 6.51% | -11.90% | 4.05% | 4.61% | 7.72% | 1.27% | 1.65% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 1.09% | 2.64% | 3.16% | 2.63% | -1.06% | 6.21% | 2.35% | 5.08% | -0.46% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, VIDAX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.
VIDAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 2.16%
DCARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIDAX и DCARX
VIDAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.
Доходность на риск
VIDAX vs. DCARX — Ранг доходности на риск
VIDAX
DCARX
Сравнение VIDAX c DCARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIDAX | DCARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 2.06 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 2.97 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.57 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.99 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 12.16 | -10.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIDAX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 2.06 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 1.20 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.93 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VIDAX и DCARX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIDAX и DCARX
Дивидендная доходность VIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности DCARX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDAX Delaware Tax-Free Idaho Fund | 3.45% | 4.50% | 3.81% | 2.93% | 3.06% | 2.34% | 3.15% | 3.95% | 3.57% | 3.76% | 3.16% | 3.17% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 3.41% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIDAX и DCARX
Максимальная просадка VIDAX за все время составила -17.08%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDAX и DCARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIDAX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.08% | -12.27% | -4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.92% | -0.93% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.08% | -4.79% | -12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -0.24% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -0.76% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 0.23% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIDAX и DCARX
Delaware Tax-Free Idaho Fund (VIDAX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что VIDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIDAX | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 0.51% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 0.71% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 1.28% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.14% | 2.25% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 2.93% | +1.61% |