Сравнение VICE с RXI
VICE (AdvisorShares Vice ETF) and RXI (iShares Global Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. VICE is actively managed, while RXI is passively managed. Over the past 5 years, VICE returned -0.33%/yr vs 3.14%/yr for RXI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VICE charges 0.99%/yr vs 0.46%/yr for RXI.
Доходность
Сравнение доходности VICE и RXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICE показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у RXI с доходностью -6.99%.
VICE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- —
RXI
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение доходности по годам VICE и RXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICE AdvisorShares Vice ETF | 4.56% | 1.56% | 18.27% | 3.01% | -18.28% | 8.50% | 22.45% | 20.05% | -16.93% | 4.19% |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | -6.99% | 13.16% | 17.26% | 27.57% | -29.08% | 16.32% | 24.46% | 26.78% | -6.30% | 1.61% |
Correlation
The correlation between VICE and RXI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between VICE and RXI has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов VICE и RXI
Секторы
VICE
RXI
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
Технологии
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
VICE
RXI
Потребительский циклический сектор
VICE
RXI
Сырьевые материалы
VICE
RXI
-
Недвижимость
VICE
RXI
-
Коммуникационные услуги
VICE
RXI
Технологии
VICE
RXI
Энергетика
VICE
-
RXI
-
Финансовые услуги
VICE
-
RXI
-
Здравоохранение
VICE
-
RXI
-
Промышленность
VICE
-
RXI
Коммунальные услуги
VICE
-
RXI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICE vs. RXI — Ранг доходности на риск
VICE
RXI
Сравнение VICE c RXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VICE | RXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.28 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 0.79 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VICE и RXI
Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки RXI в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и RXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICE | RXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.27% | -60.36% | +22.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -15.17% | +1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -19.64% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.02% | -35.78% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -10.60% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -10.53% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 5.41% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICE и RXI
Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 3.94%, в то время как у iShares Global Consumer Discretionary ETF (RXI) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICE | RXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 5.84% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.38% | 13.16% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 16.69% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 21.03% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 20.09% | -0.93% |
Сравнение комиссий VICE и RXI
VICE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RXI в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICE и RXI
Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности RXI в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 1.50% | 1.55% | 1.07% | 1.00% | 1.00% | 0.89% | 0.65% | 1.48% | 1.73% | 1.26% | 1.77% | 1.17% |
VICE AdvisorShares Vice ETF | 0.75% | 0.79% | 1.46% | 1.69% | 0.96% | 0.99% | 0.00% | 2.47% | 1.72% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VICE and RXI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RXI has higher volatility (5.84%) compared to VICE (3.94%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs RXI's -60.36%.
On 5-year performance, RXI leads with 3.14% vs -0.33% for VICE. On fees, RXI is cheaper at 0.46% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RXI has performed better with a 3.14% return vs -0.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RXI is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.
RXI has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.75% for VICE.
They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 0.46% for RXI.
RXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICE и RXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор