PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICE с MO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VICE с MO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Vice ETF (VICE) и Altria Group, Inc. (MO).

VICE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 12 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VICE и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Vice ETF (VICE) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VICE и MO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICE
AdvisorShares Vice ETF		-0.16%1.56%18.27%3.01%-18.28%8.50%22.45%20.05%-16.93%4.31%
MO
Altria Group, Inc.		15.47%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%-10.21%7.87%-27.14%-0.37%

Доходность по периодам

С начала года, VICE показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 15.47%.

VICE

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
-10.58%
1 год
1.04%
3 года*
5.50%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
—

MO

1 день
-0.77%
1 месяц
-3.08%
С начала года
15.47%
6 месяцев
2.27%
1 год
19.22%
3 года*
22.88%
5 лет*
13.63%
10 лет*
7.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Vice ETF

Altria Group, Inc.

Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с BJKVICE с RICKVICE с PBJVICE с PXWIXVICE с SPYVICE с VGT
Часто сравнивают с MO:
MO с PMMO с BTIMO с OMO с SCHDMO с ETMO с UVVMO с MMM

Доходность на риск

VICE vs. MO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг доходности на риск MO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICE c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICEMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.92

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

1.29

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.02

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

2.64

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICE vs. MO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICE на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICE и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICEMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.92

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.67

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.56

-0.35

Корреляция

Корреляция между VICE и MO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICE и MO

Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности MO в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.79%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%0.00%0.00%
MO
Altria Group, Inc.		6.41%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%

Просадки

Сравнение просадок VICE и MO

Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки MO в -81.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и MO.

Загрузка...

Показатели просадок

VICEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-81.02%

+42.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-16.40%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-25.83%

-9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-4.48%

-7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-17.45%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

6.36%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VICE и MO

Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 4.45%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VICEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.99%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

16.65%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

21.12%

-6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

20.46%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

22.72%

-3.44%