PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICE с ISHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICE с ISHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VICE (AdvisorShares Vice ETF) and ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. VICE is actively managed, while ISHP is passively managed. Over the past 5 years, VICE returned -0.32%/yr vs 1.20%/yr for ISHP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VICE charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for ISHP.

Доходность

Сравнение доходности VICE и ISHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Vice ETF (VICE) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICE показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у ISHP с доходностью -12.76%.

VICE

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.02%
С начала года
3.62%
6 месяцев
2.59%
1 год
-1.03%
3 года*
7.32%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
—

ISHP

1 день
-2.02%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-12.76%
6 месяцев
-12.24%
1 год
-9.78%
3 года*
10.66%
5 лет*
1.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICE и ISHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VICE
AdvisorShares Vice ETF		3.62%1.56%18.27%3.01%-18.28%8.50%22.45%20.05%-16.93%4.31%
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-12.76%12.27%24.17%22.24%-33.79%30.09%15.33%19.74%-2.04%0.67%

Correlation

The correlation between VICE and ISHP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2017 г.

0.56

The correlation between VICE and ISHP shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VICE и ISHP

Секторы
VICE
ISHP

Потребительский защитный сектор

41.7%
1.6%

Потребительский циклический сектор

27.8%
40.9%

Коммуникационные услуги

9.1%
24.5%

Недвижимость

8.9%
4.9%

Сырьевые материалы

7.5%

-

Технологии

4.9%
10.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.8%

Здравоохранение

-

3.0%

Промышленность

-

13.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

VICE
41.7%
ISHP
1.6%

Потребительский циклический сектор

VICE
27.8%
ISHP
40.9%

Коммуникационные услуги

VICE
9.1%
ISHP
24.5%

Недвижимость

VICE
8.9%
ISHP
4.9%

Сырьевые материалы

VICE
7.5%
ISHP

-

Технологии

VICE
4.9%
ISHP
10.2%

Энергетика

VICE

-

ISHP

-

Финансовые услуги

VICE

-

ISHP
1.8%

Здравоохранение

VICE

-

ISHP
3.0%

Промышленность

VICE

-

ISHP
13.1%

Коммунальные услуги

VICE

-

ISHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Vice ETF

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с RICKVICE с PBJVICE с PXWIXVICE с SPYVICE с VGTVICE с USAI
Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с XLYISHP с IBUYISHP с EBIZISHP с FLCHISHP с KGRNISHP с QQQISHP с XLP

Доходность на риск

VICE vs. ISHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 88
Ранг коэф-та Мартина
ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICE c ISHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VICEISHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
-0.57

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
-0.69

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.92

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

-0.40

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

-0.85

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VICE vs. ISHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICE на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа ISHP равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICE и ISHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VICEISHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-0.57

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.04

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.29

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VICE и ISHP

Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что меньше максимальной просадки ISHP в -47.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и ISHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICEISHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-47.57%

+9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-24.75%

+11.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-24.75%

+5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-47.57%

+12.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-19.86%

+11.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.37%

-12.66%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

11.46%

-3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VICE и ISHP

AdvisorShares Vice ETF (VICE) и First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) имеют волатильность 4.53% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICEISHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.32%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

13.42%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

17.23%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

27.29%

-9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

24.10%

-4.91%

Сравнение комиссий VICE и ISHP

VICE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ISHP в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICE и ISHP

Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности ISHP в 1.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.53%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.76%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VICE and ISHP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VICE has higher volatility (4.53%) compared to ISHP (4.32%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs ISHP's -47.57%.

On 5-year performance, ISHP leads with 1.20% vs -0.32% for VICE. On fees, ISHP is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ISHP has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISHP has performed better with a 1.20% return vs -0.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISHP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.

ISHP has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.76% for VICE.

They also come from different issuers: AdvisorShares and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 0.60% for ISHP.

VICE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICE и ISHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор