PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VICE с HVAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VICE с HVAC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VICE (AdvisorShares Vice ETF) and HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) are both exchange-traded funds - VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares, while HVAC is a Industrials Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past year, VICE returned -0.99% vs 56.11% for HVAC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VICE charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for HVAC.

Доходность

Сравнение доходности VICE и HVAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Vice ETF (VICE) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VICE показывает доходность 4.56%, что значительно ниже, чем у HVAC с доходностью 37.16%.

VICE

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.06%
С начала года
4.56%
6 месяцев
3.06%
1 год
-0.99%
3 года*
7.03%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
—

HVAC

1 день
2.59%
1 месяц
3.84%
С начала года
37.16%
6 месяцев
32.95%
1 год
56.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VICE и HVAC

2026 (YTD)2025
VICE
AdvisorShares Vice ETF		4.56%-0.89%
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		37.16%23.15%

Correlation

The correlation between VICE and HVAC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.49

The correlation between VICE and HVAC shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VICE и HVAC

Секторы
VICE
HVAC

Потребительский защитный сектор

37.9%

-

Потребительский циклический сектор

33.7%
4.6%

Сырьевые материалы

8.6%

-

Недвижимость

8.4%
2.8%

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Технологии

5.4%
20.2%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

69.4%

Коммунальные услуги

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

VICE
37.9%
HVAC

-

Потребительский циклический сектор

VICE
33.7%
HVAC
4.6%

Сырьевые материалы

VICE
8.6%
HVAC

-

Недвижимость

VICE
8.4%
HVAC
2.8%

Коммуникационные услуги

VICE
6.0%
HVAC

-

Технологии

VICE
5.4%
HVAC
20.2%

Энергетика

VICE

-

HVAC

-

Финансовые услуги

VICE

-

HVAC

-

Здравоохранение

VICE

-

HVAC

-

Промышленность

VICE

-

HVAC
69.4%

Коммунальные услуги

VICE

-

HVAC
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Vice ETF

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с PBJVICE с PXWIXVICE с RICKVICE с SPYVICE с VGTVICE с USAI
Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с FOWFHVAC с IVEPHVAC с RIFRHVAC с MISLHVAC с GDEHVAC с PPAHVAC с FIDU

Доходность на риск

VICE vs. HVAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 99
Ранг коэф-та Мартина
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VICE c HVAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Vice ETF (VICE) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VICEHVACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.92

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.43

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.32

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

3.80

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

12.83

-12.95

VICE vs. HVAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VICE на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа HVAC равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VICE и HVAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VICE и HVAC

Максимальная просадка VICE за все время составила -38.27%, что больше максимальной просадки HVAC в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICE и HVAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VICEHVACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.27%

-21.22%

-17.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-14.83%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-1.71%

-5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-3.97%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

4.39%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VICE и HVAC

Текущая волатильность для AdvisorShares Vice ETF (VICE) составляет 3.94%, в то время как у AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что VICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HVAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VICEHVACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

12.23%

-8.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

24.50%

-15.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

29.33%

-16.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

30.25%

-12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

30.25%

-11.09%

Сравнение комиссий VICE и HVAC

VICE берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HVAC в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VICE и HVAC

Дивидендная доходность VICE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности HVAC в 0.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.75%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%

Часто задаваемые вопросы

VICE and HVAC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HVAC has higher volatility (12.23%) compared to VICE (3.94%). In terms of maximum drawdown, VICE dropped -38.27% vs HVAC's -21.22%.

On 1-year performance, HVAC leads with 56.11% vs -0.99% for VICE. On fees, VICE is cheaper at 0.99% per year. On volatility, VICE has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HVAC has performed better with a 56.11% return vs -0.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VICE is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.

VICE has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.14% for HVAC.

VICE is categorized as Consumer Discretionary Equities, while HVAC is Industrials Equities. Their fees differ too: 0.99% for VICE and 1.00% for HVAC.

HVAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VICE и HVAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор