Сравнение VIAAX с AEPFX
VIAAX (Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and AEPFX (American Funds EUPAC Fund Class F-2) are both Foreign Large Cap Equities funds. VIAAX is passively managed, while AEPFX is actively managed. Over the past 10 years, VIAAX returned 8.14%/yr vs 8.79%/yr for AEPFX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. VIAAX charges 0.16%/yr vs 0.58%/yr for AEPFX.
Доходность
Сравнение доходности VIAAX и AEPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIAAX показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у AEPFX с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции VIAAX уступали акциям AEPFX по среднегодовой доходности: 8.14% против 8.79% соответственно.
VIAAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 6.57%
- С начала года
- 8.49%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 8.14%
- Всё время*
- 8.76%
AEPFX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 6.37%
- С начала года
- 11.74%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 8.79%
- Всё время*
- 5.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VIAAX и AEPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIAAX Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 8.49% | 16.83% | 2.60% | 16.07% | -16.66% | 12.36% | 15.10% | 26.99% | -11.32% | 27.83% |
AEPFX American Funds EUPAC Fund Class F-2 | 11.74% | 29.19% | 2.89% | 15.98% | -22.86% | 2.74% | 25.12% | 27.28% | -17.41% | 31.04% |
Correlation
The correlation between VIAAX and AEPFX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2016 г. | 0.89 |
The correlation between VIAAX and AEPFX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIAAX vs. AEPFX — Ранг доходности на риск
VIAAX
AEPFX
Сравнение VIAAX c AEPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) и American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIAAX | AEPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.01 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 7.09 | -1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIAAX и AEPFX
Максимальная просадка VIAAX за все время составила -30.78%, что меньше максимальной просадки AEPFX в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIAAX и AEPFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIAAX | AEPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.78% | -48.79% | +18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -12.54% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.38% | -15.64% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.59% | -37.37% | +8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.78% | -37.37% | +6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -1.56% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -10.93% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.54% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIAAX и AEPFX
Текущая волатильность для Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VIAAX) составляет 3.25%, в то время как у American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что VIAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIAAX | AEPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 5.63% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 15.23% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 17.37% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 17.01% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 16.89% | -1.82% |
Сравнение комиссий VIAAX и AEPFX
VIAAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии AEPFX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIAAX и AEPFX
Дивидендная доходность VIAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности AEPFX в 16.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEPFX American Funds EUPAC Fund Class F-2 | 16.42% | 13.92% | 4.86% | 3.86% | 1.93% | 10.10% | 0.34% | 3.04% | 3.06% | 4.89% | 1.54% | 3.35% |
VIAAX Vanguard International Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.97% | 2.09% | 1.92% | 1.92% | 2.05% | 7.01% | 1.28% | 1.83% | 1.99% | 1.69% | 0.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIAAX and AEPFX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEPFX has higher volatility (5.63%) compared to VIAAX (3.25%). In terms of maximum drawdown, VIAAX dropped -30.78% vs AEPFX's -48.79%.
AEPFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIAAX и AEPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор