PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AEPFX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AEPFX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

AEPFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AEPFX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AEPFX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2		-2.87%29.19%2.89%15.98%-22.86%2.74%25.12%27.28%-17.41%31.04%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, AEPFX показывает доходность -2.87%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции AEPFX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.86% против 18.99% соответственно.

AEPFX

1 день
2.75%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
0.89%
1 год
21.43%
3 года*
10.88%
5 лет*
3.22%
10 лет*
7.86%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EUPAC Fund Class F-2

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с AEPFX:
AEPFX с FSGGXAEPFX с FCNTXAEPFX с qqqAEPFX с VIAAXAEPFX с VOOAEPFX с DODFXAEPFX с VXUS
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий AEPFX и QQQ

AEPFX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

AEPFX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AEPFX
Ранг доходности на риск AEPFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEPFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AEPFX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AEPFXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.07

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.66

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.00

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

7.32

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AEPFX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AEPFX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AEPFX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AEPFXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.07

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.59

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.86

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.38

-0.10

Корреляция

Корреляция между AEPFX и QQQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AEPFX и QQQ

Дивидендная доходность AEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.33%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEPFX
American Funds EUPAC Fund Class F-2		14.33%13.92%4.86%3.86%1.93%10.10%0.34%3.04%3.06%4.89%1.54%3.35%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок AEPFX и QQQ

Максимальная просадка AEPFX за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEPFX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AEPFXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-82.97%

+34.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-12.62%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.37%

-35.12%

-2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.37%

-35.12%

-2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.13%

-7.86%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-32.99%

+21.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.44%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AEPFX и QQQ

American Funds EUPAC Fund Class F-2 (AEPFX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что AEPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AEPFXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

6.61%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

12.82%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

22.70%

-6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

22.38%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

22.25%

-5.45%