PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VI.TO с GEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VI.TO с GEV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VI.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)) is International Equity fund tracking the FTSE Developed All Cap ex North America Index, while GEV (GE Vernova Inc.) is a stock. Over the past year, VI.TO returned 28.46% vs 90.50% for GEV. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VI.TO и GEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и GE Vernova Inc. (GEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VI.TO торгуется в CAD, в то время как GEV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GEV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VI.TO показывает доходность 14.45%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 65.98%.

VI.TO

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.11%
6 месяцев
8.49%
С начала года
14.45%
1 год
28.46%
3 года*
18.24%
5 лет*
12.62%
10 лет*
11.32%

GEV

1 день
1.95%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
56.83%
С начала года
65.98%
1 год
90.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VI.TO и GEV

2026 (YTD)20252024
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)		14.45%24.50%0.92%
GEV
GE Vernova Inc.		65.98%89.93%202.44%

Correlation

The correlation between VI.TO and GEV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)

GE Vernova Inc.

Часто сравнивают с VI.TO:
VI.TO с VIU.TOVI.TO с FCIV.TOVI.TO с VIDY.TOVI.TO с ZDM.TOVI.TO с XSEM.TOVI.TO с VEF.TOVI.TO с XAW.TO
Часто сравнивают с GEV:
GEV с CEGGEV с VSTGEV с VRTGEV с GEGEV с SMNEYGEV с LEUGEV с SPY

Доходность на риск

VI.TO vs. GEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VI.TO
Ранг доходности на риск VI.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VI.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VI.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VI.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VI.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VI.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GEV
Ранг доходности на риск GEV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VI.TO c GEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VI.TOGEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.74

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.49

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.93

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

11.12

+0.23

VI.TO vs. GEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VI.TO на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEV равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VI.TO и GEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VI.TO и GEV

Максимальная просадка VI.TO за все время составила -33.53%, что меньше максимальной просадки GEV в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VI.TO и GEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VI.TOGEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.53%

-39.32%

+5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-23.14%

+13.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-11.17%

+6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-6.94%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

8.17%

-5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VI.TO и GEV

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) составляет 5.35%, в то время как у GE Vernova Inc. (GEV) волатильность равна 19.76%. Это указывает на то, что VI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VI.TOGEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

19.76%

-14.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

36.38%

-23.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

52.22%

-37.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

54.34%

-40.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

54.34%

-38.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VI.TO и GEV

Дивидендная доходность VI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности GEV в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEV
GE Vernova Inc.		0.19%0.11%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)		2.30%2.44%2.60%2.61%2.84%2.31%1.98%2.64%2.75%2.07%1.62%0.27%

Часто задаваемые вопросы

VI.TO and GEV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VI.TO и GEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор