PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VI.TO с FCIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VI.TO с FCIV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и Fidelity International Value ETF (FCIV.TO).

VI.TO и FCIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VI.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex North America Index. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г.. FCIV.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Value Index. Фонд был запущен 3 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VI.TO и FCIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и Fidelity International Value ETF (FCIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VI.TO и FCIV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)		4.02%24.50%10.41%19.38%-7.76%17.72%12.54%
FCIV.TO
Fidelity International Value ETF		10.05%33.59%6.89%22.74%-0.22%14.15%5.34%

Доходность по периодам

С начала года, VI.TO показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у FCIV.TO с доходностью 10.05%.

VI.TO

1 день
2.43%
1 месяц
-6.73%
С начала года
4.02%
6 месяцев
11.39%
1 год
24.93%
3 года*
16.27%
5 лет*
11.21%
10 лет*
10.68%

FCIV.TO

1 день
2.69%
1 месяц
-2.93%
С начала года
10.05%
6 месяцев
13.24%
1 год
30.28%
3 года*
21.15%
5 лет*
15.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)

Fidelity International Value ETF

Часто сравнивают с VI.TO:
VI.TO с VIU.TOVI.TO с VIDY.TOVI.TO с XAW.TOVI.TO с XSEM.TOVI.TO с ZDM.TOVI.TO с VEF.TOVI.TO с XEF.TO
Часто сравнивают с FCIV.TO:
FCIV.TO с FCIM.NEOFCIV.TO с FCID.TOFCIV.TO с VIDY.TOFCIV.TO с VIU.TOFCIV.TO с XFN.TOFCIV.TO с VDU.TOFCIV.TO с SLVP

Сравнение комиссий VI.TO и FCIV.TO

VI.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FCIV.TO в 0.45%.

FCIV.TO
Fidelity International Value ETF
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)

Доходность на риск

VI.TO vs. FCIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VI.TO
Ранг доходности на риск VI.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VI.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VI.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VI.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VI.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VI.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FCIV.TO
Ранг доходности на риск FCIV.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIV.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIV.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VI.TO c FCIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и Fidelity International Value ETF (FCIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VI.TOFCIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.70

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.23

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

2.25

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

10.57

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VI.TO vs. FCIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VI.TO на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCIV.TO равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VI.TO и FCIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VI.TOFCIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.00

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.00

-0.41

Корреляция

Корреляция между VI.TO и FCIV.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VI.TO и FCIV.TO

Дивидендная доходность VI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности FCIV.TO в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)		2.40%2.44%2.58%2.59%2.87%2.31%1.98%2.64%2.75%2.08%1.62%0.27%
FCIV.TO
Fidelity International Value ETF		1.89%2.08%2.80%3.63%3.45%2.97%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VI.TO и FCIV.TO

Максимальная просадка VI.TO за все время составила -33.54%, что больше максимальной просадки FCIV.TO в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VI.TO и FCIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VI.TOFCIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.54%

-24.27%

-9.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-13.14%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-24.27%

+7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-3.45%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-4.11%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.84%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VI.TO и FCIV.TO

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) имеют волатильность 6.88% и 6.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VI.TOFCIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

6.93%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

11.72%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

17.88%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

15.15%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

15.59%

+0.22%