PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VI.TO с XSEM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VI.TO с XSEM.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO).

VI.TO и XSEM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VI.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex North America Index. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г.. XSEM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 18 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VI.TO и XSEM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VI.TO и XSEM.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)		4.02%24.50%10.41%19.38%-7.76%17.72%2.78%11.70%
XSEM.TO
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF		3.84%30.16%14.82%7.04%-17.24%-3.58%15.66%5.23%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VI.TO показывает доходность 4.02%, а XSEM.TO немного ниже – 3.84%.

VI.TO

1 день
2.43%
1 месяц
-6.73%
С начала года
4.02%
6 месяцев
11.39%
1 год
24.93%
3 года*
16.27%
5 лет*
11.21%
10 лет*
10.68%

XSEM.TO

1 день
3.64%
1 месяц
-7.22%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.62%
1 год
29.78%
3 года*
16.76%
5 лет*
5.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)

iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF

Часто сравнивают с VI.TO:
VI.TO с VIU.TOVI.TO с FCIV.TOVI.TO с VIDY.TOVI.TO с XAW.TOVI.TO с ZDM.TOVI.TO с VEF.TOVI.TO с XEF.TO
Часто сравнивают с XSEM.TO:
XSEM.TO с XDSR.TOXSEM.TO с XEQT.TOXSEM.TO с XMM.TOXSEM.TO с XEC.TOXSEM.TO с XEF.TOXSEM.TO с VE.TOXSEM.TO с ZEM.TO

Сравнение комиссий VI.TO и XSEM.TO

VI.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XSEM.TO в 0.32%.

XSEM.TO
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)

Доходность на риск

VI.TO vs. XSEM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VI.TO
Ранг доходности на риск VI.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VI.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VI.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VI.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VI.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VI.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XSEM.TO
Ранг доходности на риск XSEM.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEM.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEM.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEM.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEM.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEM.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VI.TO c XSEM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VI.TOXSEM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.48

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.02

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

2.32

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

7.96

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VI.TO vs. XSEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VI.TO на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSEM.TO равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VI.TO и XSEM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VI.TOXSEM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.32

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.39

+0.20

Корреляция

Корреляция между VI.TO и XSEM.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VI.TO и XSEM.TO

Дивидендная доходность VI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности XSEM.TO в 1.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)		2.40%2.44%2.58%2.59%2.87%2.31%1.98%2.64%2.75%2.08%1.62%0.27%
XSEM.TO
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF		1.73%1.80%2.12%1.12%2.29%2.50%1.16%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VI.TO и XSEM.TO

Максимальная просадка VI.TO за все время составила -33.54%, что меньше максимальной просадки XSEM.TO в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VI.TO и XSEM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VI.TOXSEM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.54%

-37.03%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-12.63%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-33.18%

+16.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-9.10%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-13.45%

+9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.68%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VI.TO и XSEM.TO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) составляет 6.88%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что VI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VI.TOXSEM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

11.02%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

14.98%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

20.23%

-3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

16.61%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

18.02%

-2.21%