PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VI.TO с XAW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VI.TO с XAW.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO).

VI.TO и XAW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VI.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex North America Index. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г.. XAW.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VI.TO и XAW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VI.TO и XAW.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)		4.02%24.50%10.41%19.38%-7.76%17.72%2.78%21.88%-11.36%18.06%
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		-0.55%15.87%26.31%18.45%-11.84%18.38%12.37%19.82%-2.28%16.10%

Доходность по периодам

С начала года, VI.TO показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у XAW.TO с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции VI.TO уступали акциям XAW.TO по среднегодовой доходности: 10.68% против 11.87% соответственно.

VI.TO

1 день
2.43%
1 месяц
-6.73%
С начала года
4.02%
6 месяцев
11.39%
1 год
24.93%
3 года*
16.27%
5 лет*
11.21%
10 лет*
10.68%

XAW.TO

1 день
2.89%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.14%
1 год
16.64%
3 года*
17.31%
5 лет*
11.27%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)

iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

Часто сравнивают с VI.TO:
VI.TO с VIU.TOVI.TO с FCIV.TOVI.TO с VIDY.TOVI.TO с XSEM.TOVI.TO с ZDM.TOVI.TO с VEF.TOVI.TO с XEF.TO
Часто сравнивают с XAW.TO:
XAW.TO с XEQT.TOXAW.TO с VXC.TOXAW.TO с VEQT.TOXAW.TO с XUU.TOXAW.TO с XIC.TOXAW.TO с XGRO.TOXAW.TO с VT

Сравнение комиссий VI.TO и XAW.TO

И VI.TO, и XAW.TO имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

Доходность на риск

VI.TO vs. XAW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VI.TO
Ранг доходности на риск VI.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VI.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VI.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VI.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VI.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VI.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XAW.TO
Ранг доходности на риск XAW.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAW.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAW.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAW.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAW.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAW.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VI.TO c XAW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VI.TOXAW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.97

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.41

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.40

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.96

5.92

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VI.TO vs. XAW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VI.TO на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа XAW.TO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VI.TO и XAW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VI.TOXAW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.97

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.84

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.71

-0.11

Корреляция

Корреляция между VI.TO и XAW.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VI.TO и XAW.TO

Дивидендная доходность VI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности XAW.TO в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)		2.40%2.44%2.58%2.59%2.87%2.31%1.98%2.64%2.75%2.08%1.62%0.27%
XAW.TO
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF		1.34%1.33%1.61%1.71%1.79%1.77%1.49%2.02%2.29%1.92%1.80%1.83%

Просадки

Сравнение просадок VI.TO и XAW.TO

Максимальная просадка VI.TO за все время составила -33.54%, что больше максимальной просадки XAW.TO в -27.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VI.TO и XAW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VI.TOXAW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.54%

-27.32%

-6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-12.29%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-21.02%

+4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-27.32%

-6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.01%

-5.50%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-3.96%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.91%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VI.TO и XAW.TO

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW.TO) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что VI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VI.TOXAW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

6.20%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

9.73%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

17.20%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.56%

13.46%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

15.08%

+0.73%