PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYAX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYAX с VIGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VHYAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHYAX returned 11.43%/yr vs 15.09%/yr for VIGAX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHYAX charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.

Доходность

Сравнение доходности VHYAX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHYAX показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 9.46%.

VHYAX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.59%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.94%
1 год
26.57%
3 года*
18.83%
5 лет*
11.43%
10 лет*
—

VIGAX

1 день
-1.23%
1 месяц
5.47%
С начала года
9.46%
6 месяцев
8.59%
1 год
27.34%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.09%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYAX и VIGAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		12.41%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		9.46%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%25.21%

Correlation

The correlation between VHYAX and VIGAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.60

The correlation between VHYAX and VIGAX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VHYAX и VIGAX

Секторы
VHYAX
VIGAX

Финансовые услуги

20.5%
4.3%

Технологии

17.7%
53.5%

Здравоохранение

12.2%
4.6%

Промышленность

12.1%
3.6%

Энергетика

9.8%
0.4%

Потребительский защитный сектор

8.1%
1.5%

Потребительский циклический сектор

6.7%
12.2%

Коммунальные услуги

5.7%
0.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
17.3%

Сырьевые материалы

3.5%
0.6%

Недвижимость

0.0%
1.0%

Финансовые услуги

VHYAX
20.5%
VIGAX
4.3%

Технологии

VHYAX
17.7%
VIGAX
53.5%

Здравоохранение

VHYAX
12.2%
VIGAX
4.6%

Промышленность

VHYAX
12.1%
VIGAX
3.6%

Энергетика

VHYAX
9.8%
VIGAX
0.4%

Потребительский защитный сектор

VHYAX
8.1%
VIGAX
1.5%

Потребительский циклический сектор

VHYAX
6.7%
VIGAX
12.2%

Коммунальные услуги

VHYAX
5.7%
VIGAX
0.9%

Коммуникационные услуги

VHYAX
3.5%
VIGAX
17.3%

Сырьевые материалы

VHYAX
3.5%
VIGAX
0.6%

Недвижимость

VHYAX
0.0%
VIGAX
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с SCHDVHYAX с VYMIVHYAX с VIHAXVHYAX с VEIPXVHYAX с VOOVHYAX с SPY
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX

Доходность на риск

VHYAX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYAX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHYAXVIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.76

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.40

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

1.69

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

5.96

+8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHYAX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYAX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа VIGAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYAX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHYAXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.76

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.68

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.48

+0.23

Просадки

Сравнение просадок VHYAX и VIGAX

Максимальная просадка VHYAX за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYAX и VIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYAXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.14%

-50.66%

+15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-16.51%

+9.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

-23.04%

+8.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-35.63%

+19.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.51%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-11.96%

+8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

4.69%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYAX и VIGAX

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) составляет 2.81%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что VHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYAXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.92%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

12.17%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

15.92%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

22.35%

-8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

21.59%

-3.63%

Сравнение комиссий VHYAX и VIGAX

VHYAX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYAX и VIGAX

Дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности VIGAX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.17%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.36%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Часто задаваемые вопросы

VHYAX and VIGAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGAX has higher volatility (3.92%) compared to VHYAX (2.81%). In terms of maximum drawdown, VHYAX dropped -35.14% vs VIGAX's -50.66%.

VHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYAX и VIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор