PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYAX с HDCTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHYAX с HDCTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).

VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VHYAX и HDCTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHYAX и HDCTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.81%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		-1.36%12.64%16.85%2.95%-10.68%14.52%15.85%2.53%

Доходность по периодам

С начала года, VHYAX показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%.

VHYAX

1 день
1.80%
1 месяц
-3.94%
С начала года
3.81%
6 месяцев
6.29%
1 год
17.97%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—

HDCTX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.82%
1 год
12.88%
3 года*
11.04%
5 лет*
5.16%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Rational Equity Armor Fund

Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с VYMIVHYAX с SCHDVHYAX с VEIPXVHYAX с VIHAXVHYAX с VOOVHYAX с SPY
Часто сравнивают с HDCTX:
HDCTX с PBXIXHDCTX с VEIPXHDCTX с SFLNXHDCTX с VWNAXHDCTX с QRVLXHDCTX с DODFXHDCTX с HNDDX

Сравнение комиссий VHYAX и HDCTX

VHYAX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

HDCTX
Rational Equity Armor Fund
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VHYAX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HDCTX
Ранг доходности на риск HDCTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDCTX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDCTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDCTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDCTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYAX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHYAXHDCTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.75

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.96

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

5.25

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHYAX vs. HDCTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYAX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDCTX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYAX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHYAXHDCTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.20

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.49

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.36

+0.29

Корреляция

Корреляция между VHYAX и HDCTX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYAX и HDCTX

Дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.35%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDCTX
Rational Equity Armor Fund		0.12%0.00%0.00%0.17%0.78%1.21%1.10%5.37%7.86%5.60%3.28%15.32%

Просадки

Сравнение просадок VHYAX и HDCTX

Максимальная просадка VHYAX за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYAX и HDCTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHYAXHDCTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.14%

-59.05%

+23.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-6.95%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-18.22%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-6.07%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-6.45%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.59%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYAX и HDCTX

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что VHYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHYAXHDCTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

2.15%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

6.30%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

11.06%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

10.49%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

11.44%

+6.67%