PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHYAX с GAFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYAX с GAFFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) and GAFFX (American Funds Growth Fund of Amer F3) are both mutual funds - VHYAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while GAFFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds. Over the past 5 years, VHYAX returned 11.43%/yr vs 12.43%/yr for GAFFX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHYAX charges 0.08%/yr vs 0.30%/yr for GAFFX.

Доходность

Сравнение доходности VHYAX и GAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHYAX показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у GAFFX с доходностью 9.34%.

VHYAX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.59%
С начала года
12.41%
6 месяцев
11.94%
1 год
26.57%
3 года*
18.83%
5 лет*
11.43%
10 лет*
—

GAFFX

1 день
-0.80%
1 месяц
5.24%
С начала года
9.34%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.10%
3 года*
25.20%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYAX и GAFFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		12.41%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		9.34%20.09%28.41%37.68%-30.54%19.67%38.31%18.12%

Correlation

The correlation between VHYAX and GAFFX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.68

The correlation between VHYAX and GAFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

American Funds Growth Fund of Amer F3

Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с SCHDVHYAX с VYMIVHYAX с VIHAXVHYAX с VEIPXVHYAX с VOOVHYAX с SPY
Часто сравнивают с GAFFX:
GAFFX с VFIAXGAFFX с QQQGAFFX с SPYGAFFX с VOOGAFFX с AFMFXGAFFX с VWUSXGAFFX с VVOAX

Доходность на риск

VHYAX vs. GAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GAFFX
Ранг доходности на риск GAFFX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYAX c GAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) и American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHYAXGAFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.69

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.33

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.30

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

1.87

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

7.32

+7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHYAX vs. GAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYAX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа GAFFX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYAX и GAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHYAXGAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.69

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.62

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.80

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VHYAX и GAFFX

Максимальная просадка VHYAX за все время составила -35.14%, примерно равная максимальной просадке GAFFX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYAX и GAFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYAXGAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.14%

-36.19%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-13.71%

+6.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.42%

-21.55%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-36.19%

+20.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.12%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-7.40%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

3.50%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYAX и GAFFX

Текущая волатильность для Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) составляет 2.81%, в то время как у American Funds Growth Fund of Amer F3 (GAFFX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что VHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYAXGAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.84%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

11.66%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.32%

15.17%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

20.25%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

20.14%

-2.18%

Сравнение комиссий VHYAX и GAFFX

VHYAX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GAFFX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYAX и GAFFX

Дивидендная доходность VHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности GAFFX в 10.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GAFFX
American Funds Growth Fund of Amer F3		10.06%11.00%9.30%7.71%4.45%8.50%4.58%7.47%12.37%7.36%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.17%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VHYAX and GAFFX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAFFX has higher volatility (3.84%) compared to VHYAX (2.81%). In terms of maximum drawdown, VHYAX dropped -35.14% vs GAFFX's -36.19%.

VHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYAX и GAFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор