Сравнение VHVG.L с WNRG.L
VHVG.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - VHVG.L tracks the FTSE Developed Index while WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHVG.L returned 12.07%/yr vs 21.10%/yr for WNRG.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. VHVG.L charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.
Доходность
Сравнение доходности VHVG.L и WNRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VHVG.L торгуется в GBP, в то время как WNRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNRG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VHVG.L показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 27.93%.
VHVG.L
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -2.05%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 10.08%
- 1 год
- 21.43%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- —
WNRG.L
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.20%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 27.93%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам VHVG.L и WNRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 10.08% | 13.84% | 20.00% | 17.53% | -8.16% | 22.64% | 12.56% | -17.91% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 27.93% | 6.65% | 3.85% | -1.65% | 64.04% | 40.05% | -32.40% | -4.59% |
Correlation
The correlation between VHVG.L and WNRG.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г. | 0.38 |
The correlation between VHVG.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHVG.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск
VHVG.L
WNRG.L
Сравнение VHVG.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHVG.L | WNRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.23 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 5.81 | +6.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHVG.L и WNRG.L
Максимальная просадка VHVG.L за все время составила -35.32%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVG.L и WNRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHVG.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.32% | -59.34% | +24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -16.52% | +9.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -21.66% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.95% | -22.11% | +2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -10.03% | +7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -12.66% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 6.35% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHVG.L и WNRG.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) составляет 3.19%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что VHVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHVG.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 6.42% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 18.68% | -10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 21.51% | -10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 23.88% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.46% | 33.22% | -12.76% |
Сравнение комиссий VHVG.L и WNRG.L
VHVG.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WNRG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHVG.L и WNRG.L
Ни VHVG.L, ни WNRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VHVG.L and WNRG.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHVG.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHVG.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.
VHVG.L tracks FTSE Developed Index, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.12% for VHVG.L and 0.30% for WNRG.L.
Подберите оптимальное распределение для VHVG.L и WNRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор