PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VHVG.L с WNRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VHVG.L и WNRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VHVG.L торгуется в GBP, в то время как WNRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNRG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VHVG.L показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 27.93%.


VHVG.L

1 день
-0.85%
1 месяц
-2.05%
6 месяцев
7.68%
С начала года
10.08%
1 год
21.43%
3 года*
17.69%
5 лет*
12.07%
10 лет*

WNRG.L

1 день
1.10%
1 месяц
3.20%
6 месяцев
21.06%
С начала года
27.93%
1 год
37.02%
3 года*
15.03%
5 лет*
21.10%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHVG.L и WNRG.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc
10.08%13.84%20.00%17.53%-8.16%22.64%12.56%-17.91%
WNRG.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)
27.93%6.65%3.85%-1.65%64.04%40.05%-32.40%-4.59%

Correlation

The correlation between VHVG.L and WNRG.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г.

0.38

The correlation between VHVG.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

VHVG.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VHVG.L
Ранг доходности на риск VHVG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVG.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVG.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVG.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVG.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

WNRG.L
Ранг доходности на риск WNRG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNRG.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNRG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNRG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNRG.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNRG.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHVG.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VHVG.LWNRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.23

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

5.81

+6.21

VHVG.L vs. WNRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHVG.L на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WNRG.L равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHVG.L и WNRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHVG.L и WNRG.L

Максимальная просадка VHVG.L за все время составила -35.32%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVG.L и WNRG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VHVG.LWNRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-59.34%

+24.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-16.52%

+9.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-21.66%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

-22.11%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-10.03%

+7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-12.66%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

6.35%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VHVG.L и WNRG.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) составляет 3.19%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что VHVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VHVG.LWNRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

6.42%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

18.68%

-10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

21.51%

-10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

23.88%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

33.22%

-12.76%

Сравнение комиссий VHVG.L и WNRG.L

VHVG.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WNRG.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VHVG.L и WNRG.L

Ни VHVG.L, ни WNRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


VHVG.L and WNRG.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VHVG.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHVG.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.

VHVG.L tracks FTSE Developed Index, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.12% for VHVG.L and 0.30% for WNRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHVG.L и WNRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор