Сравнение VHVG.L с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
VHVG.L и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VHVG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHVG.L или VEA.
Основные характеристики
| VHVG.L | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.74% | 9.57% |
| Дох-ть за 1 год | 22.47% | 21.82% |
| Дох-ть за 3 года | 9.87% | 3.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.59% | 7.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.11 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 3.73 | 1.31 |
| Коэф-т Мартина | 15.90 | 10.45 |
| Индекс Язвы | 1.46% | 2.09% |
| Дневная вол-ть | 10.20% | 13.18% |
| Макс. просадка | -25.41% | -60.70% |
| Текущая просадка | -0.18% | -3.28% |
Корреляция
Корреляция между VHVG.L и VEA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VHVG.L и VEA
С начала года, VHVG.L показывает доходность 15.74%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 9.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHVG.L и VEA
VHVG.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHVG.L c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHVG.L и VEA
VHVG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.91% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VHVG.L и VEA
Максимальная просадка VHVG.L за все время составила -25.41%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVG.L и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHVG.L и VEA
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) составляет 2.51%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что VHVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.