Сравнение VHVG.L с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
VHVG.L и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VHVG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHVG.L или VEA.
Доходность
Сравнение доходности VHVG.L и VEA
Доходность по периодам
С начала года, VHVG.L показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 4.20%.
VHVG.L
18.51%
2.40%
7.90%
24.30%
12.29%
N/A
VEA
4.20%
-4.91%
-2.89%
12.52%
5.65%
5.23%
Основные характеристики
| VHVG.L | VEA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 1.38 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 3.79 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 16.84 | 4.78 |
| Индекс Язвы | 1.40% | 2.57% |
| Дневная вол-ть | 10.04% | 12.84% |
| Макс. просадка | -25.41% | -60.70% |
| Текущая просадка | -0.80% | -8.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHVG.L и VEA
VHVG.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VHVG.L и VEA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VHVG.L c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHVG.L и VEA
VHVG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.06% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VHVG.L и VEA
Максимальная просадка VHVG.L за все время составила -25.41%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVG.L и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHVG.L и VEA
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) составляет 3.23%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что VHVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.