PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHVG.L с KGGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHVG.L с KGGIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VHVG.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) and KGGIX (Kopernik Global All-Cap Fund) are both funds - VHVG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed Index, while KGGIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Kopernik. Over the past 5 years, VHVG.L returned 12.77%/yr vs 11.33%/yr for KGGIX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. VHVG.L charges 0.12%/yr vs 1.01%/yr for KGGIX.

Доходность

Сравнение доходности VHVG.L и KGGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VHVG.L торгуется в GBP, в то время как KGGIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KGGIX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VHVG.L показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у KGGIX с доходностью 4.36%.

VHVG.L

1 день
0.70%
1 месяц
1.74%
С начала года
12.23%
6 месяцев
12.55%
1 год
29.23%
3 года*
19.10%
5 лет*
12.77%
10 лет*
—

KGGIX

1 день
-0.91%
1 месяц
-5.02%
С начала года
4.36%
6 месяцев
3.82%
1 год
30.20%
3 года*
19.21%
5 лет*
11.33%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHVG.L и KGGIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		12.23%13.84%20.00%17.53%-8.16%22.64%12.56%-17.91%
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		4.36%53.13%-3.25%7.76%1.77%17.97%33.20%-5.10%

Correlation

The correlation between VHVG.L and KGGIX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc

Kopernik Global All-Cap Fund

Часто сравнивают с VHVG.L:
VHVG.L с VWRL.LVHVG.L с VWCE.DEVHVG.L с VUAA.LVHVG.L с SWLD.LVHVG.L с IWDA.LVHVG.L с VEAVHVG.L с VEUA.L
Часто сравнивают с KGGIX:
KGGIX с V3AB.LKGGIX с KGGAXKGGIX с DFIVKGGIX с VWRP.LKGGIX с SPYKGGIX с AIQKGGIX с ^GSPC

Доходность на риск

VHVG.L vs. KGGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHVG.L
Ранг доходности на риск VHVG.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVG.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVG.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVG.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVG.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
KGGIX
Ранг доходности на риск KGGIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHVG.L c KGGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHVG.LKGGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.28

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
2.97

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.41

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

3.05

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.86

8.94

+7.91

VHVG.L vs. KGGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHVG.L на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KGGIX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHVG.L и KGGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHVG.L и KGGIX

Максимальная просадка VHVG.L за все время составила -35.32%, примерно равная максимальной просадке KGGIX в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVG.L и KGGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHVG.LKGGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-34.49%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-10.19%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-10.81%

-9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

-13.46%

-6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-10.13%

+9.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-6.73%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.47%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VHVG.L и KGGIX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) составляет 3.56%, в то время как у Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что VHVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHVG.LKGGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.12%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

10.98%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

13.60%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

13.07%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

13.78%

+6.76%

Сравнение комиссий VHVG.L и KGGIX

VHVG.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии KGGIX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHVG.L и KGGIX

VHVG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KGGIX
Kopernik Global All-Cap Fund		16.10%16.46%1.04%8.60%13.59%9.30%4.81%3.02%0.25%4.40%3.34%0.81%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VHVG.L and KGGIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHVG.L и KGGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор