PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHVG.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHVG.L с ISWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHVG.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - VHVG.L tracks the MSCI ACWI NR USD while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHVG.L returned 13.30%/yr vs 13.67%/yr for ISWD.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VHVG.L charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.

Доходность

Сравнение доходности VHVG.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VHVG.L торгуется в GBP, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VHVG.L показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 20.06%.

VHVG.L

1 день
-0.07%
1 месяц
5.52%
С начала года
11.81%
6 месяцев
12.27%
1 год
29.87%
3 года*
18.37%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—

ISWD.L

1 день
-0.25%
1 месяц
9.64%
С начала года
20.06%
6 месяцев
20.12%
1 год
38.63%
3 года*
15.87%
5 лет*
13.67%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHVG.L и ISWD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		11.81%13.85%19.99%17.54%-8.66%23.31%12.56%1.61%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		20.06%11.58%7.85%17.25%-0.87%23.70%5.11%1.34%

Correlation

The correlation between VHVG.L and ISWD.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.92

The correlation between VHVG.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHVG.L и ISWD.L

Секторы
VHVG.L
ISWD.L

Технологии

29.0%
42.8%

Финансовые услуги

15.6%
0.0%

Промышленность

11.5%
12.9%

Потребительский циклический сектор

9.3%
6.9%

Коммуникационные услуги

9.0%
0.4%

Здравоохранение

8.5%
10.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.7%

Энергетика

4.1%
11.6%

Сырьевые материалы

3.4%
9.6%

Коммунальные услуги

2.6%
1.1%

Недвижимость

2.0%
0.2%

Технологии

VHVG.L
29.0%
ISWD.L
42.8%

Финансовые услуги

VHVG.L
15.6%
ISWD.L
0.0%

Промышленность

VHVG.L
11.5%
ISWD.L
12.9%

Потребительский циклический сектор

VHVG.L
9.3%
ISWD.L
6.9%

Коммуникационные услуги

VHVG.L
9.0%
ISWD.L
0.4%

Здравоохранение

VHVG.L
8.5%
ISWD.L
10.4%

Потребительский защитный сектор

VHVG.L
5.1%
ISWD.L
3.7%

Энергетика

VHVG.L
4.1%
ISWD.L
11.6%

Сырьевые материалы

VHVG.L
3.4%
ISWD.L
9.6%

Коммунальные услуги

VHVG.L
2.6%
ISWD.L
1.1%

Недвижимость

VHVG.L
2.0%
ISWD.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с VHVG.L:
VHVG.L с VWCE.DEVHVG.L с VWRL.LVHVG.L с VUAA.LVHVG.L с SWLD.LVHVG.L с IWDA.LVHVG.L с VEAVHVG.L с VEUA.L
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L

Доходность на риск

VHVG.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHVG.L
Ранг доходности на риск VHVG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVG.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHVG.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHVG.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
3.40

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
4.58

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.63

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

6.98

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.65

23.95

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHVG.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHVG.L на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHVG.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHVG.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

3.40

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.03

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.74

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VHVG.L и ISWD.L

Максимальная просадка VHVG.L за все время составила -25.41%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVG.L и ISWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHVG.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.41%

-31.52%

+6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-5.51%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.96%

-21.00%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-21.00%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.25%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-3.60%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.61%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VHVG.L и ISWD.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) составляет 2.72%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что VHVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHVG.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

3.64%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

8.41%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

11.32%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

13.27%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

14.33%

+0.73%

Сравнение комиссий VHVG.L и ISWD.L

VHVG.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHVG.L и ISWD.L

VHVG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VHVG.L and ISWD.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VHVG.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHVG.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

VHVG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.12% for VHVG.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHVG.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор