PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHT с IUHC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHT с IUHC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care ETF (VHT) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L).

VHT и IUHC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. IUHC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index. Фонд был запущен 15 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VHT и IUHC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care ETF (VHT) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHT и IUHC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHT
Vanguard Health Care ETF		-4.28%15.46%2.66%2.52%-5.60%20.57%18.29%21.87%5.58%23.26%
IUHC.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)		-4.57%14.67%2.16%1.72%-2.63%27.58%11.93%20.60%4.44%22.21%

Доходность по периодам

С начала года, VHT показывает доходность -4.28%, что значительно выше, чем у IUHC.L с доходностью -4.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VHT имеют среднегодовую доходность 9.80%, а акции IUHC.L немного отстают с 9.58%.

VHT

1 день
0.80%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
3.91%
1 год
7.48%
3 года*
6.44%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.80%

IUHC.L

1 день
1.80%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
4.94%
1 год
3.52%
3 года*
6.16%
5 лет*
6.23%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care ETF

iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VHT:
VHT с XLVVHT с VGHCXVHT с VOOVHT с IXJVHT с VGHAXVHT с FHLCVHT с IYH
Часто сравнивают с IUHC.L:
IUHC.L с XDWH.LIUHC.L с XLVIUHC.L с HEAL.LIUHC.L с LHTC.DEIUHC.L с HEAE.LIUHC.L с HEAW.LIUHC.L с CH5.L

Сравнение комиссий VHT и IUHC.L

VHT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IUHC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUHC.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)
VHT
Vanguard Health Care ETF

Доходность на риск

VHT vs. IUHC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHT
Ранг доходности на риск VHT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IUHC.L
Ранг доходности на риск IUHC.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUHC.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUHC.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUHC.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUHC.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUHC.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHT c IUHC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHTIUHC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.20

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

0.40

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.05

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.40

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.25

0.87

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHT vs. IUHC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHT на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа IUHC.L равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHT и IUHC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHTIUHC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.20

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.43

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

0.00

Корреляция

Корреляция между VHT и IUHC.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHT и IUHC.L

Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как IUHC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.71%1.61%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%
IUHC.L
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VHT и IUHC.L

Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что больше максимальной просадки IUHC.L в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и IUHC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VHTIUHC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-27.44%

-11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-10.72%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.71%

-17.63%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.85%

-27.44%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-7.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-4.86%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

4.93%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VHT и IUHC.L

Vanguard Health Care ETF (VHT) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUHC.L) имеют волатильность 5.14% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHTIUHC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.91%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

9.74%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

17.39%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

14.64%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

15.64%

+1.30%