Сравнение VHT с AQMNX
VHT (Vanguard Health Care ETF) and AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) are both funds - VHT is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index, while AQMNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds. VHT is passively managed, while AQMNX is actively managed. Over the past 10 years, VHT returned 9.82%/yr vs 4.60%/yr for AQMNX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. VHT charges 0.09%/yr vs 2.97%/yr for AQMNX.
Доходность
Сравнение доходности VHT и AQMNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VHT показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у AQMNX с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции VHT превзошли акции AQMNX по среднегодовой доходности: 9.82% против 4.60% соответственно.
VHT
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 6.84%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 9.82%
AQMNX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 4.60%
Сравнение доходности по годам VHT и AQMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHT Vanguard Health Care ETF | 0.21% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | 12.45% | 14.38% | 7.96% | 1.79% | 35.16% | -1.31% | -0.62% | 1.57% | -9.12% | -1.19% |
Correlation
The correlation between VHT and AQMNX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.03 |
The correlation between VHT and AQMNX shifts across timeframes, from -0.16 (5 years) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHT vs. AQMNX — Ранг доходности на риск
VHT
AQMNX
Сравнение VHT c AQMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care ETF (VHT) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHT | AQMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.52 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 8.09 | -6.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 27.29 | -22.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHT | AQMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.94 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.10 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.45 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.38 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок VHT и AQMNX
Максимальная просадка VHT за все время составила -39.12%, что больше максимальной просадки AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHT и AQMNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHT | AQMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -27.50% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -3.15% | -7.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.91% | -13.70% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -13.70% | -4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.85% | -24.13% | -4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -0.93% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -10.39% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 0.95% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHT и AQMNX
Vanguard Health Care ETF (VHT) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что VHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHT | AQMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 2.61% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 6.70% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 8.68% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 11.56% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 10.33% | +6.64% |
Сравнение комиссий VHT и AQMNX
VHT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AQMNX в 2.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHT и AQMNX
Дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности AQMNX в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | 1.82% | 2.05% | 3.61% | 8.15% | 12.59% | 6.59% | 4.17% | 2.92% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 6.30% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.63% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
VHT and AQMNX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VHT has higher volatility (4.93%) compared to AQMNX (2.61%). In terms of maximum drawdown, VHT dropped -39.12% vs AQMNX's -27.50%.
AQMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VHT и AQMNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор