PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHGEX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VHGEX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

VHGEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VHGEX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHGEX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		-5.64%21.22%13.41%23.52%-22.72%13.06%22.38%28.73%-9.15%27.80%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Доходность по периодам

С начала года, VHGEX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции VHGEX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 10.60% против 13.54% соответственно.

VHGEX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-5.64%
6 месяцев
-4.28%
1 год
17.22%
3 года*
13.60%
5 лет*
5.58%
10 лет*
10.60%

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Equity Fund

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с VHGEX:
VHGEX с VXUSVHGEX с FZILXVHGEX с VIGIXVHGEX с VGSTXVHGEX с WGFIXVHGEX с VWELXVHGEX с SPY
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий VHGEX и ARTHX

VHGEX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund

Доходность на риск

VHGEX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHGEX
Ранг доходности на риск VHGEX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHGEX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHGEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHGEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHGEX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHGEX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHGEX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHGEXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.35

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

3.00

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.46

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

3.28

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

14.04

-8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHGEX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHGEX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHGEX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHGEXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.35

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.56

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.78

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.72

-0.21

Корреляция

Корреляция между VHGEX и ARTHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHGEX и ARTHX

Дивидендная доходность VHGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.12%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHGEX
Vanguard Global Equity Fund		13.12%12.38%4.24%1.15%11.32%10.90%2.88%6.20%8.45%1.29%1.51%1.71%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок VHGEX и ARTHX

Максимальная просадка VHGEX за все время составила -64.81%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHGEX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

VHGEXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.81%

-37.42%

-27.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-10.30%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.02%

-37.42%

+4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.23%

-37.42%

+4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-9.16%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-7.19%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.44%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VHGEX и ARTHX

Vanguard Global Equity Fund (VHGEX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Artisan Global Equity Fund (ARTHX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что VHGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VHGEXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

6.09%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

10.40%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

16.18%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

17.54%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

17.50%

+0.50%