PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCIX с THISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHCIX с THISX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VHCIX (Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares) and THISX (T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 5 years, VHCIX returned 4.43%/yr vs 5.65%/yr for THISX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VHCIX charges 0.10%/yr vs 0.67%/yr for THISX.

Доходность

Сравнение доходности VHCIX и THISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHCIX показывает доходность -4.82%, что значительно выше, чем у THISX с доходностью -5.14%.

VHCIX

1 день
-1.27%
1 месяц
0.60%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-4.99%
1 год
13.36%
3 года*
5.84%
5 лет*
4.43%
10 лет*
9.16%

THISX

1 день
-2.18%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-5.50%
1 год
17.65%
3 года*
10.17%
5 лет*
5.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHCIX и THISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		-4.82%15.43%2.64%2.48%-5.50%20.56%18.22%21.97%5.55%21.76%
THISX
T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I		-5.14%17.92%16.75%3.17%-12.11%13.62%30.35%38.29%1.20%26.96%

Correlation

The correlation between VHCIX and THISX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.92

The correlation between VHCIX and THISX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares

T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I

Часто сравнивают с VHCIX:
VHCIX с VGHAXVHCIX с FSPHXVHCIX с FPHAXVHCIX с XLVVHCIX с VFIAXVHCIX с VITAXVHCIX с VOO
Часто сравнивают с THISX:
THISX с TTMIXTHISX с SHSSXTHISX с TQAIXTHISX с VGHAXTHISX с FIKCXTHISX с VGHCXTHISX с VOO

Доходность на риск

VHCIX vs. THISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCIX
Ранг доходности на риск VHCIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
THISX
Ранг доходности на риск THISX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THISX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THISX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THISX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THISX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THISX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCIX c THISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHCIXTHISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.18

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.78

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

4.13

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHCIX vs. THISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THISX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCIX и THISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHCIXTHISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.18

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.31

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.64

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VHCIX и THISX

Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, что больше максимальной просадки THISX в -28.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и THISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHCIXTHISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-28.97%

-10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-12.78%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-15.80%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-27.53%

+9.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-8.12%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-7.18%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

4.42%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCIX и THISX

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) составляет 4.01%, в то время как у T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что VHCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHCIXTHISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.89%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

11.97%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

15.46%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

18.44%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

19.97%

-3.04%

Сравнение комиссий VHCIX и THISX

VHCIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии THISX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCIX и THISX

Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности THISX в 12.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
THISX
T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I		12.92%12.25%26.10%5.20%1.76%7.62%7.25%12.58%6.70%7.55%0.00%0.00%
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		1.72%1.61%1.53%1.36%1.33%1.19%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VHCIX and THISX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

THISX has higher volatility (4.89%) compared to VHCIX (4.01%). In terms of maximum drawdown, VHCIX dropped -39.12% vs THISX's -28.97%.

THISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHCIX и THISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор