PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THISX с VGHCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THISX с VGHCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX).

THISX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г.. VGHCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности THISX и VGHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THISX и VGHCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THISX
T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I		-9.61%17.92%16.75%3.17%-12.11%13.62%30.35%38.29%1.20%26.96%
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		-3.03%19.63%8.99%5.46%-1.05%14.36%12.57%22.93%1.03%17.91%

Доходность по периодам

С начала года, THISX показывает доходность -9.61%, что значительно ниже, чем у VGHCX с доходностью -3.03%.

THISX

1 день
0.37%
1 месяц
-9.32%
С начала года
-9.61%
6 месяцев
4.41%
1 год
6.58%
3 года*
9.52%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—

VGHCX

1 день
3.05%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
6.81%
1 год
14.67%
3 года*
10.29%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I

Vanguard Health Care Fund Investor Shares

Часто сравнивают с THISX:
THISX с TTMIXTHISX с TQAIXTHISX с VOOTHISX с VHCIXTHISX с VGHAXTHISX с FIKCXTHISX с FIJYX
Часто сравнивают с VGHCX:
VGHCX с VHTVGHCX с FSHCXVGHCX с FSPHXVGHCX с VOOVGHCX с VPMCXVGHCX с XLVVGHCX с VGSLX

Сравнение комиссий THISX и VGHCX

THISX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VGHCX в 0.30%.

THISX
T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares

Доходность на риск

THISX vs. VGHCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THISX
Ранг доходности на риск THISX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THISX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THISX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THISX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THISX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THISX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VGHCX
Ранг доходности на риск VGHCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THISX c VGHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX) и Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THISXVGHCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.74

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.13

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.14

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.36

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

3.39

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THISX vs. VGHCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THISX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа VGHCX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THISX и VGHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THISXVGHCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.74

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.48

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.93

-0.30

Корреляция

Корреляция между THISX и VGHCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THISX и VGHCX

Дивидендная доходность THISX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.56%, что больше доходности VGHCX в 6.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THISX
T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I		13.56%12.25%26.10%5.20%1.76%7.62%7.25%12.58%6.70%7.55%0.00%0.00%
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		6.81%6.00%22.72%7.17%5.44%8.31%7.96%11.82%9.10%7.30%8.54%8.16%

Просадки

Сравнение просадок THISX и VGHCX

Максимальная просадка THISX за все время составила -28.97%, что меньше максимальной просадки VGHCX в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THISX и VGHCX.

Загрузка...

Показатели просадок

THISXVGHCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.97%

-36.93%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-9.20%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.53%

-16.95%

-10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.46%

-6.02%

-6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.18%

-5.25%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.68%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности THISX и VGHCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX) составляет 5.30%, в то время как у Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что THISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THISXVGHCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.81%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

10.63%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

17.66%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

18.10%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

17.64%

+2.35%