PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHCIX с LOGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHCIX с LOGSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VHCIX (Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares) and LOGSX (Live Oak Health Sciences Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, VHCIX returned 9.16%/yr vs 6.37%/yr for LOGSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VHCIX charges 0.10%/yr vs 1.02%/yr for LOGSX.

Доходность

Сравнение доходности VHCIX и LOGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VHCIX показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у LOGSX с доходностью -3.06%. За последние 10 лет акции VHCIX превзошли акции LOGSX по среднегодовой доходности: 9.16% против 6.37% соответственно.

VHCIX

1 день
-1.27%
1 месяц
0.60%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-4.99%
1 год
13.36%
3 года*
5.84%
5 лет*
4.43%
10 лет*
9.16%

LOGSX

1 день
-1.13%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-2.57%
1 год
13.04%
3 года*
7.87%
5 лет*
5.71%
10 лет*
6.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHCIX и LOGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		-4.82%15.43%2.64%2.48%-5.50%20.56%18.22%21.97%5.55%23.35%
LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund		-3.06%19.63%0.16%1.21%3.71%17.59%6.01%18.98%-3.84%13.42%

Correlation

The correlation between VHCIX and LOGSX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.91

The correlation between VHCIX and LOGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares

Live Oak Health Sciences Fund

Часто сравнивают с VHCIX:
VHCIX с VGHAXVHCIX с FSPHXVHCIX с FPHAXVHCIX с XLVVHCIX с VFIAXVHCIX с VITAXVHCIX с VOO
Часто сравнивают с LOGSX:
LOGSX с GGHCXLOGSX с RCKSXLOGSX с FIJYXLOGSX с VGHCXLOGSX с FBIOXLOGSX с FACDXLOGSX с JNGLX

Доходность на риск

VHCIX vs. LOGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHCIX
Ранг доходности на риск VHCIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
LOGSX
Ранг доходности на риск LOGSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOGSX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGSX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGSX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGSX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHCIX c LOGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHCIXLOGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
0.96

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.44

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

1.65

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

4.23

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHCIX vs. LOGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHCIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOGSX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHCIX и LOGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHCIXLOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.96

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.40

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.40

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.42

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VHCIX и LOGSX

Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки LOGSX в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и LOGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHCIXLOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.12%

-45.85%

+6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-8.13%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

-14.33%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-15.03%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

-27.28%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-8.13%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-7.61%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.17%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VHCIX и LOGSX

Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что VHCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHCIXLOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.70%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.07%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

14.04%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

14.19%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

16.13%

+0.80%

Сравнение комиссий VHCIX и LOGSX

VHCIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LOGSX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHCIX и LOGSX

Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности LOGSX в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund		2.14%2.07%2.64%6.28%0.55%7.02%7.04%0.85%15.20%6.45%2.10%15.52%
VHCIX
Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares		1.72%1.61%1.53%1.36%1.33%1.19%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%

Часто задаваемые вопросы

VHCIX and LOGSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHCIX has higher volatility (4.01%) compared to LOGSX (3.70%). In terms of maximum drawdown, VHCIX dropped -39.12% vs LOGSX's -45.85%.

VHCIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHCIX и LOGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор