PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOGSX с GGHCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOGSX с GGHCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX).

LOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 июн. 2001 г.. GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности LOGSX и GGHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOGSX и GGHCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund		-1.53%19.63%0.16%1.21%3.71%17.59%6.01%18.98%-3.84%13.42%
GGHCX
Invesco Health Care Fund		-8.65%15.48%3.96%3.05%-13.53%12.05%14.52%32.01%0.27%15.51%

Доходность по периодам

С начала года, LOGSX показывает доходность -1.53%, что значительно выше, чем у GGHCX с доходностью -8.65%. За последние 10 лет акции LOGSX превзошли акции GGHCX по среднегодовой доходности: 7.11% против 6.75% соответственно.

LOGSX

1 день
1.05%
1 месяц
-6.68%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
10.22%
1 год
12.96%
3 года*
8.08%
5 лет*
6.73%
10 лет*
7.11%

GGHCX

1 день
0.65%
1 месяц
-8.58%
С начала года
-8.65%
6 месяцев
-1.69%
1 год
1.85%
3 года*
5.07%
5 лет*
2.41%
10 лет*
6.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Live Oak Health Sciences Fund

Invesco Health Care Fund

Часто сравнивают с LOGSX:
LOGSX с RCKSXLOGSX с FACDXLOGSX с FBIOXLOGSX с FIJYXLOGSX с VGHCXLOGSX с JNGLXLOGSX с FBTIX
Часто сравнивают с GGHCX:
GGHCX с AHSAXGGHCX с RAGHXGGHCX с SHPAXGGHCX с FBIOXGGHCX с SHSSXGGHCX с FBTIXGGHCX с FACDX

Сравнение комиссий LOGSX и GGHCX

LOGSX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии GGHCX в 1.04%.

GGHCX
Invesco Health Care Fund
LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund

Доходность на риск

LOGSX vs. GGHCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOGSX
Ранг доходности на риск LOGSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOGSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOGSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOGSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOGSX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOGSX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GGHCX
Ранг доходности на риск GGHCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGHCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGHCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGHCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGHCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGHCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOGSX c GGHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOGSXGGHCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.12

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.28

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.10

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

0.32

+4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOGSX vs. GGHCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOGSX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа GGHCX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOGSX и GGHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOGSXGGHCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.12

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.16

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.39

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.57

-0.14

Корреляция

Корреляция между LOGSX и GGHCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOGSX и GGHCX

Дивидендная доходность LOGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности GGHCX в 6.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOGSX
Live Oak Health Sciences Fund		2.10%2.07%2.64%6.28%0.55%7.02%7.04%0.85%15.20%6.45%2.10%15.52%
GGHCX
Invesco Health Care Fund		6.22%5.69%5.17%0.00%0.00%24.69%6.44%3.51%8.81%6.88%2.24%15.07%

Просадки

Сравнение просадок LOGSX и GGHCX

Максимальная просадка LOGSX за все время составила -45.85%, что больше максимальной просадки GGHCX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOGSX и GGHCX.

Загрузка...

Показатели просадок

LOGSXGGHCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.85%

-40.23%

-5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-13.53%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.03%

-25.37%

+10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.28%

-29.34%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

-12.96%

+6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-8.82%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.41%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности LOGSX и GGHCX

Live Oak Health Sciences Fund (LOGSX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX) имеют волатильность 4.71% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOGSXGGHCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.60%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

9.05%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

15.67%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

15.50%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

17.49%

-1.37%