Сравнение VHCIX с FACDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX).
VHCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2004 г.. FACDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VHCIX и FACDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VHCIX и FACDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | -7.10% | 15.43% | 2.64% | 2.48% | -5.50% | 20.56% | 18.22% | 21.97% | 5.55% | 23.35% |
FACDX Fidelity Advisor Health Care Fund Class A | -9.65% | 14.19% | 3.97% | 3.81% | -13.07% | 11.25% | 21.07% | 27.89% | 7.20% | 24.09% |
Доходность по периодам
С начала года, VHCIX показывает доходность -7.10%, что значительно выше, чем у FACDX с доходностью -9.65%. За последние 10 лет акции VHCIX превзошли акции FACDX по среднегодовой доходности: 9.47% против 8.31% соответственно.
VHCIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 9.47%
FACDX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -9.65%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHCIX и FACDX
VHCIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FACDX в 0.97%.
Доходность на риск
VHCIX vs. FACDX — Ранг доходности на риск
VHCIX
FACDX
Сравнение VHCIX c FACDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) и Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHCIX | FACDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.21 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.42 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.21 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 0.63 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHCIX | FACDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.21 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.07 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VHCIX и FACDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHCIX и FACDX
Дивидендная доходность VHCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности FACDX в 14.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHCIX Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares | 1.76% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.19% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
FACDX Fidelity Advisor Health Care Fund Class A | 14.70% | 13.28% | 12.33% | 0.00% | 0.00% | 6.24% | 5.94% | 0.32% | 5.08% | 0.00% | 0.00% | 6.66% |
Просадки
Сравнение просадок VHCIX и FACDX
Максимальная просадка VHCIX за все время составила -39.12%, что меньше максимальной просадки FACDX в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHCIX и FACDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VHCIX | FACDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -44.55% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -13.43% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -29.35% | +11.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -29.35% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -13.43% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -9.36% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 4.42% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHCIX и FACDX
Текущая волатильность для Vanguard Health Care Index Fund Admiral Shares (VHCIX) составляет 4.33%, в то время как у Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что VHCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FACDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VHCIX | FACDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.59% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 11.00% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 18.38% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 17.68% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 18.75% | -1.83% |