Сравнение FACDX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX) и S&P 500 (^GSPC).
FACDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FACDX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между FACDX и ^GSPC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Maximize Your Portfolio’s Potential
Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer
Try portfolio optimization nowДоходность
Сравнение доходности FACDX и ^GSPC
Основные характеристики
FACDX:
-0.72
^GSPC:
0.26
FACDX:
-0.83
^GSPC:
0.50
FACDX:
0.88
^GSPC:
1.07
FACDX:
-0.45
^GSPC:
0.26
FACDX:
-1.39
^GSPC:
1.29
FACDX:
9.95%
^GSPC:
3.80%
FACDX:
19.31%
^GSPC:
18.57%
FACDX:
-44.81%
^GSPC:
-56.78%
FACDX:
-26.62%
^GSPC:
-11.19%
Доходность по периодам
С начала года, FACDX показывает доходность -3.49%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции FACDX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.66% против 10.03% соответственно.
FACDX
-3.49%
-0.98%
-20.18%
-14.42%
0.72%
2.66%
^GSPC
-7.22%
-2.81%
-5.79%
4.74%
14.41%
10.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FACDX и ^GSPC
FACDX
^GSPC
Сравнение FACDX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FACDX и ^GSPC
Максимальная просадка FACDX за все время составила -44.81%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACDX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FACDX и ^GSPC
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX) составляет NaN%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.63%. Это указывает на то, что FACDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Пользовательские портфели с FACDX или ^GSPC
Последние обсуждения
Dividend Paying Stock Portfolio
4803heights
Additions to Wishlist: Monte-Carlo Simulations
Hello Dmitry,
Is it possible to add Monte-Carlo simulations to the list of available tools? Since Portfolioslab doesn't have it, I need to use some other Websites just to run Monte-Carlos of my portfolios. Thank you!
Investing_4Fun
How is Sharpe ratio calculated?
The highest sharpe ratio portfolioi in User portfolios holds only ultrashort treasuries and show a sharpe ratio of 7+. But my understanding is the Sharpe ratio is the return less the risk-free rate divided by the standard deviation of returns. But short-term treasuries ARE the risk free rate, so the Sharpe ratio should be zero since the risk free rate minus the risk free rate is zero. So are you simply ignoring the risk-free rate and dividing returns by the standard deviation???
Addendum:
Just input my portfolio and asked that your site optimize it for Sharpe ratio. I have ready cash in USFR, and ETF that holds US floating rate notes exclusively. The optimization recommended I put over 99% in USFR. However, the interest rate on floating rate notes is based on the three month treasury, so again, USFR has a Sharpe ratio of zero! Please correct this!
Bob Peticolas