PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FACDX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FACDX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FACDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FACDX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FACDX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FACDX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class A		-6.09%14.19%3.97%3.81%-13.07%11.25%21.07%27.89%7.20%24.09%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, FACDX показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции FACDX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.73% против 12.24% соответственно.

FACDX

1 день
3.94%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
2.89%
1 год
9.91%
3 года*
4.81%
5 лет*
1.94%
10 лет*
8.73%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Health Care Fund Class A

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FACDX:
FACDX с FELAXFACDX с FSPHXFACDX с FSHCXFACDX с VOOFACDX с VGTFACDX с VGHCXFACDX с FIJYX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FACDX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FACDX
Ранг доходности на риск FACDX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACDX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACDX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACDX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACDX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FACDX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.92

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.41

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.41

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.82

6.61

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FACDX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACDX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACDX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FACDX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.92

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.61

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.46

+0.11

Корреляция

Корреляция между FACDX и ^GSPC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FACDX и ^GSPC

Максимальная просадка FACDX за все время составила -44.55%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACDX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FACDX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-56.78%

+12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-12.14%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.35%

-25.43%

-3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.35%

-33.92%

+4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-5.78%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-10.75%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.60%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FACDX и ^GSPC

Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FACDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FACDX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

5.37%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

9.55%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

18.33%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

16.90%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

18.05%

+0.74%