Сравнение FACDX с FSPHX
FACDX (Fidelity Advisor Health Care Fund Class A) and FSPHX (Fidelity® Select Health Care Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FACDX returned 9.17%/yr vs 9.44%/yr for FSPHX. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. FACDX charges 0.97%/yr vs 0.62%/yr for FSPHX.
Доходность
Сравнение доходности FACDX и FSPHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FACDX показывает доходность 9.52%, а FSPHX немного ниже – 9.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FACDX имеют среднегодовую доходность 9.17%, а акции FSPHX немного впереди с 9.44%.
FACDX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- 11.27%
- С начала года
- 9.52%
- 1 год
- 30.05%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 9.17%
- Всё время*
- 11.11%
FSPHX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 9.33%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 9.44%
- Всё время*
- 14.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FACDX и FSPHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACDX Fidelity Advisor Health Care Fund Class A | 9.52% | 14.19% | 3.97% | 3.81% | -13.07% | 11.25% | 21.07% | 27.89% | 7.20% | 24.09% |
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio | 9.33% | 9.36% | 4.91% | 4.13% | -12.82% | 11.58% | 24.57% | 31.48% | 7.15% | 23.83% |
Correlation
The correlation between FACDX and FSPHX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 1996 г. | 1.00 |
The correlation between FACDX and FSPHX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FACDX vs. FSPHX — Ранг доходности на риск
FACDX
FSPHX
Сравнение FACDX c FSPHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FACDX | FSPHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.16 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 2.46 | +3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FACDX и FSPHX
Максимальная просадка FACDX за все время составила -44.55%, примерно равная максимальной просадке FSPHX в -44.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACDX и FSPHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FACDX | FSPHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.55% | -44.45% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -18.32% | +4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.49% | -18.32% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.35% | -29.31% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.35% | -29.31% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -3.33% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -9.81% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 8.62% | -3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FACDX и FSPHX
Fidelity Advisor Health Care Fund Class A (FACDX) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) имеют волатильность 5.12% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FACDX | FSPHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 5.14% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 13.63% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 18.75% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 18.60% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 19.07% | -0.24% |
Сравнение комиссий FACDX и FSPHX
FACDX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FSPHX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FACDX и FSPHX
Дивидендная доходность FACDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.13%, что больше доходности FSPHX в 11.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACDX Fidelity Advisor Health Care Fund Class A | 12.13% | 13.28% | 12.33% | 0.00% | 0.00% | 6.24% | 5.94% | 0.32% | 5.08% | 0.00% | 0.00% | 6.66% |
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio | 11.14% | 4.16% | 10.77% | 0.00% | 2.13% | 9.06% | 11.29% | 1.35% | 9.02% | 2.27% | 0.18% | 11.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FACDX and FSPHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSPHX has higher volatility (5.14%) compared to FACDX (5.12%). In terms of maximum drawdown, FACDX dropped -44.55% vs FSPHX's -44.45%.
FACDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FACDX и FSPHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор